PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с SPDW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с SPDW

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and SPDW (SPDR Portfolio World ex-US ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while SPDW tracks the S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 11.57%/yr vs 10.21%/yr for SPDW. Their 0.72 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.04%/yr for SPDW.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и SPDW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 22.55%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 17.03%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 11.57% против 10.21% соответственно.

FPXI

1 день
0.68%
1 месяц
-7.63%
6 месяцев
13.53%
С начала года
22.55%
1 год
31.85%
3 года*
21.42%
5 лет*
2.24%
10 лет*
11.57%
Всё время*
8.83%

SPDW

1 день
0.18%
1 месяц
0.81%
6 месяцев
9.53%
С начала года
17.03%
1 год
30.94%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.97%
10 лет*
10.21%
Всё время*
5.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FPXI

First Trust International Equity Opportunities ETF
$2.85M$3.20M$4.62M

SPDW

SPDR Portfolio World ex-US ETF
$133.37M$157.66M$160.34M

Сравнение доходности по годам FPXI и SPDW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		22.55%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		17.03%34.75%3.55%17.81%-15.98%11.45%9.90%22.41%-14.22%25.81%

Correlation

The correlation between FPXI and SPDW is 0.80, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.77

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.79

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.75

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.72

The correlation between FPXI and SPDW has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и SPDW

Секторы
FPXI
SPDW

Технологии

42.9%
9.5%

Промышленность

21.0%
10.6%

Здравоохранение

9.1%
6.3%

Сырьевые материалы

6.6%
5.4%

Потребительский циклический сектор

6.3%
5.2%

Финансовые услуги

6.2%
18.0%

Энергетика

3.7%
4.9%

Потребительский защитный сектор

2.2%
3.0%

Коммуникационные услуги

1.3%
1.8%

Коммунальные услуги

0.7%
1.4%

Недвижимость

0.5%
1.8%

Технологии

FPXI
42.9%
SPDW
9.5%

Промышленность

FPXI
21.0%
SPDW
10.6%

Здравоохранение

FPXI
9.1%
SPDW
6.3%

Сырьевые материалы

FPXI
6.6%
SPDW
5.4%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.3%
SPDW
5.2%

Финансовые услуги

FPXI
6.2%
SPDW
18.0%

Энергетика

FPXI
3.7%
SPDW
4.9%

Потребительский защитный сектор

FPXI
2.2%
SPDW
3.0%

Коммуникационные услуги

FPXI
1.3%
SPDW
1.8%

Коммунальные услуги

FPXI
0.7%
SPDW
1.4%

Недвижимость

FPXI
0.5%
SPDW
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

SPDR Portfolio World ex-US ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с VOOFPXI с FZILXFPXI с SMH
Часто сравнивают с SPDW:
SPDW с VEASPDW с VXUSSPDW с SCHFSPDW с VEUSPDW с SPYSPDW с IXUSSPDW с VOO

Доходность на риск

FPXI vs. SPDW — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 3939
Ранг коэф-та Мартина
SPDW
Ранг доходности на риск SPDW: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPDW: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPDW: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPDW: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPDW: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPDW: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FPXI c SPDW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXISPDWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
1.82

-0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.57
2.51

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.33

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

2.69

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

10.16

-5.51

FPXI vs. SPDW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SPDW равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и SPDW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и SPDW

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и SPDW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXISPDWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-60.02%

+4.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.12%

-11.55%

-12.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.12%

-13.53%

-10.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-30.21%

-20.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-34.98%

-20.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.24%

0.00%

-16.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.11%

-12.81%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.86%

3.05%

+3.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и SPDW

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 12.79% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 5.02%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXISPDWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.79%

5.02%

+7.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.40%

15.22%

+12.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.50%

17.08%

+13.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.19%

16.79%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.94%

17.14%

+4.80%

Сравнение комиссий FPXI и SPDW

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и SPDW

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.64%, что меньше доходности SPDW в 2.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.64%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
SPDW
SPDR Portfolio World ex-US ETF		2.96%3.30%3.19%2.75%3.12%3.04%1.87%3.13%3.08%1.86%3.11%2.78%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and SPDW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (12.79%) compared to SPDW (5.02%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs SPDW's -60.02%.

On 10-year performance, FPXI leads with 11.57% vs 10.21% for SPDW. On fees, SPDW is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPDW has been the lower-risk option at 5.02%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 11.57% return vs 10.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPDW is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

SPDW has the higher dividend yield at 2.96%, compared with 0.64% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while SPDW tracks S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. They also come from different issuers: First Trust and State Street. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.04% for SPDW.

SPDW currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и SPDW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор