Сравнение FPXI с SPDW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW).
FPXI и SPDW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. SPDW - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Developed Ex-U.S. BMI Index. Фонд был запущен 26 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXI и SPDW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXI и SPDW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 7.38% | 26.37% | 12.62% | 9.56% | -31.83% | -15.73% | 71.50% | 33.69% | -13.07% | 39.32% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 4.50% | 34.75% | 3.55% | 17.81% | -15.98% | 11.45% | 9.90% | 22.41% | -14.22% | 25.81% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у SPDW с доходностью 4.50%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции SPDW по среднегодовой доходности: 10.40% против 9.48% соответственно.
FPXI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.40%
SPDW
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -5.40%
- С начала года
- 4.50%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 31.56%
- 3 года*
- 16.67%
- 5 лет*
- 8.64%
- 10 лет*
- 9.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXI и SPDW
FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии SPDW в 0.04%.
Доходность на риск
FPXI vs. SPDW — Ранг доходности на риск
FPXI
SPDW
Сравнение FPXI c SPDW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXI | SPDW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.80 | -0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 2.46 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.36 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 2.77 | -0.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 10.76 | -2.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.80 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.53 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | 0.55 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.22 | +0.17 |
Корреляция
Корреляция между FPXI и SPDW составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXI и SPDW
Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности SPDW в 3.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.74% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
SPDW SPDR Portfolio World ex-US ETF | 3.16% | 3.30% | 3.19% | 2.75% | 3.12% | 3.04% | 1.87% | 3.13% | 3.08% | 1.86% | 3.11% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FPXI и SPDW
Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что меньше максимальной просадки SPDW в -60.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и SPDW.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -60.02% | +4.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -11.55% | -3.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.75% | -30.21% | -20.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.78% | -34.98% | -20.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -7.11% | -8.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -13.01% | -7.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.97% | +1.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXI и SPDW
First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с SPDR Portfolio World ex-US ETF (SPDW) с волатильностью 7.85%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPDW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXI | SPDW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 7.85% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 11.62% | +6.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 17.61% | +5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 16.27% | +4.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.16% | +3.66% |