Сравнение FPXI с KNG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG).
FPXI и KNG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. KNG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Фонд был запущен 26 мар. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXI и KNG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXI и KNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 7.38% | 26.37% | 12.62% | 9.56% | -31.83% | -15.73% | 71.50% | 33.69% | -17.19% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 1.22% | 6.63% | 5.99% | 7.48% | -7.03% | 24.78% | 7.21% | 26.64% | -0.84% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у KNG с доходностью 1.22%.
FPXI
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 7.38%
- 6 месяцев
- 5.29%
- 1 год
- 35.12%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- -0.24%
- 10 лет*
- 10.40%
KNG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -6.54%
- С начала года
- 1.22%
- 6 месяцев
- 3.22%
- 1 год
- 5.13%
- 3 года*
- 6.52%
- 5 лет*
- 5.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXI и KNG
FPXI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.
Доходность на риск
FPXI vs. KNG — Ранг доходности на риск
FPXI
KNG
Сравнение FPXI c KNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXI | KNG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 0.38 | +1.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.11 | 0.64 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.08 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | 0.47 | +1.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.46 | 1.70 | +6.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 0.38 | +1.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | 0.42 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.49 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между FPXI и KNG составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXI и KNG
Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности KNG в 8.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXI First Trust International Equity Opportunities ETF | 0.74% | 0.70% | 0.93% | 0.71% | 1.13% | 0.71% | 0.18% | 0.67% | 1.75% | 0.75% | 2.09% | 1.34% |
KNG FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF | 8.67% | 8.61% | 9.08% | 5.91% | 4.00% | 3.45% | 3.62% | 4.09% | 3.46% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPXI и KNG
Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и KNG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.78% | -35.12% | -20.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.77% | -10.55% | -4.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -50.75% | -18.20% | -32.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.78% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.65% | -6.79% | -8.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.48% | -4.10% | -16.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 2.94% | +1.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXI и KNG
First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с FT Cboe Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 3.36%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXI | KNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.53% | 3.36% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.08% | 7.47% | +10.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.17% | 13.64% | +9.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.08% | 13.63% | +7.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.82% | 17.30% | +3.52% |