PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с JIVE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE).

FPXI и JIVE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. JIVE - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 13 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FPXI и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%6.69%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		7.87%49.80%11.22%5.38%

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно ниже, чем у JIVE с доходностью 7.87%.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

JIVE

1 день
1.12%
1 месяц
-3.93%
С начала года
7.87%
6 месяцев
17.42%
1 год
43.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

Jpmorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VIGIFPXI с VXUSFPXI с VOO
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Сравнение комиссий FPXI и JIVE

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии JIVE в 0.55%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
JIVE
Jpmorgan International Value ETF

Доходность на риск

FPXI vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и Jpmorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIJIVEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

2.59

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

3.27

-1.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.69

-1.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

15.22

-6.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа JIVE равного 2.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIJIVEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

2.59

-1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.93

-1.55

Корреляция

Корреляция между FPXI и JIVE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и JIVE

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности JIVE в 2.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
JIVE
Jpmorgan International Value ETF		2.67%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и JIVE

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и JIVE.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-13.79%

-41.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-11.96%

-2.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-6.09%

-9.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-1.96%

-18.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

2.90%

+1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и JIVE

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с Jpmorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 7.00%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

7.00%

+3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

11.11%

+6.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

16.94%

+6.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.85%

+6.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

14.85%

+5.97%