PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с IGLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с IGLD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD).

FPXI и IGLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. IGLD - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 2 мар. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FPXI и IGLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и IGLD

2026 (YTD)20252024202320222021
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-16.86%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		7.26%47.46%19.36%9.24%-2.34%4.30%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FPXI показывает доходность 7.38%, а IGLD немного ниже – 7.26%.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

IGLD

1 день
1.19%
1 месяц
-10.51%
С начала года
7.26%
6 месяцев
18.12%
1 год
40.06%
3 года*
24.96%
5 лет*
15.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с VIGIFPXI с VOO
Часто сравнивают с IGLD:
IGLD с GLDIIGLD с IAUIIGLD с BGLDIGLD с GOLYIGLD с IAUIGLD с GLDYIGLD с SMH

Сравнение комиссий FPXI и IGLD

FPXI берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии IGLD в 0.85%.

IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPXI vs. IGLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
IGLD
Ранг доходности на риск IGLD: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IGLD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IGLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IGLD: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IGLD: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IGLD: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c IGLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIIGLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.69

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.17

-0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.33

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

2.27

+0.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

9.64

-1.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. IGLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IGLD равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и IGLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIIGLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.69

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

1.06

-1.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

1.06

-0.67

Корреляция

Корреляция между FPXI и IGLD составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и IGLD

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности IGLD в 13.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
IGLD
FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF		13.93%9.91%20.81%7.85%4.45%2.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и IGLD

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки IGLD в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и IGLD.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIIGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-18.59%

-37.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-17.56%

+2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-18.59%

-32.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-10.51%

-5.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-5.01%

-15.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

4.13%

+0.11%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и IGLD

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и FT Cboe Vest Gold Strategy Target Income ETF (IGLD) имеют волатильность 10.53% и 10.62% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIIGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

10.62%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

21.23%

-3.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

23.76%

-0.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

14.90%

+6.18%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

14.86%

+5.96%