PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с FID

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds from First Trust - FPXI tracks the IPOX International Index while FID tracks the S&P International Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXI returned 4.04%/yr vs 7.74%/yr for FID. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 8.56%.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

FID

1 день
-1.11%
1 месяц
2.56%
С начала года
8.56%
6 месяцев
10.95%
1 год
23.28%
3 года*
17.43%
5 лет*
7.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и FID

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.88%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		8.56%32.07%5.42%9.92%-9.69%12.90%-7.56%20.82%-8.00%

Correlation

The correlation between FPXI and FID is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 авг. 2018 г.

0.54

The correlation between FPXI and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXI и FID

Секторы
FPXI
FID

Технологии

31.4%
4.1%

Промышленность

22.6%
13.5%

Сырьевые материалы

14.8%
4.3%

Здравоохранение

11.9%
3.5%

Потребительский циклический сектор

7.2%
4.0%

Финансовые услуги

5.0%
20.8%

Коммуникационные услуги

2.5%
11.5%

Энергетика

2.3%
8.0%

Коммунальные услуги

0.9%
17.4%

Потребительский защитный сектор

0.8%
3.7%

Недвижимость

0.6%
9.4%

Технологии

FPXI
31.4%
FID
4.1%

Промышленность

FPXI
22.6%
FID
13.5%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
FID
4.3%

Здравоохранение

FPXI
11.9%
FID
3.5%

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
FID
4.0%

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
FID
20.8%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
FID
11.5%

Энергетика

FPXI
2.3%
FID
8.0%

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
FID
17.4%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
FID
3.7%

Недвижимость

FPXI
0.6%
FID
9.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с FZILX
Часто сравнивают с FID:
FID с EFAVFID с IGROFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с BRK-BFID с FDFIX

Доходность на риск

FPXI vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.30

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.26

-0.38

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

2.62

+0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

9.14

+2.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 2.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIFIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.30

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.46

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.39

+0.09

Просадки

Сравнение просадок FPXI и FID

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-39.79%

-15.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-8.93%

-5.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-10.97%

-9.61%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-29.13%

-21.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.11%

+0.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-8.47%

-11.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

2.55%

+1.72%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и FID

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.00%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

3.00%

+5.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

8.12%

+11.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

10.16%

+13.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

17.04%

+4.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

18.96%

+2.22%

Сравнение комиссий FPXI и FID

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и FID

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что меньше доходности FID в 4.02%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.02%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%0.00%0.00%0.00%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and FID have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to FID (3.00%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs FID's -39.79%.

On 5-year performance, FID leads with 7.74% vs 4.04% for FPXI. On fees, FID is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FID has performed better with a 7.74% return vs 4.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FID is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

FID has the higher dividend yield at 4.02%, compared with 0.59% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while FID tracks S&P International Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.60% for FID.

FID currently has the higher Sharpe Ratio (2.30 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор