PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с EFAV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FPXI tracks the IPOX International Index while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 12.00%/yr vs 6.20%/yr for EFAV. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXI charges 0.70%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 21.40%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.63%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 12.00% против 6.20% соответственно.

FPXI

1 день
-3.38%
1 месяц
-10.80%
6 месяцев
14.33%
С начала года
21.40%
1 год
29.32%
3 года*
21.22%
5 лет*
2.17%
10 лет*
12.00%

EFAV

1 день
0.10%
1 месяц
1.90%
6 месяцев
5.45%
С начала года
6.63%
1 год
12.30%
3 года*
13.22%
5 лет*
6.54%
10 лет*
6.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		21.40%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		6.63%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between FPXI and EFAV is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 нояб. 2014 г.

0.59

Over the past year, the correlation between FPXI and EFAV has dropped to 0.35 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPXI и EFAV

Секторы
FPXI
EFAV

Технологии

37.3%
4.6%

Промышленность

21.5%
15.9%

Сырьевые материалы

13.2%
1.5%

Здравоохранение

10.9%
12.0%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.0%

Финансовые услуги

4.2%
19.4%

Коммуникационные услуги

2.2%
9.6%

Энергетика

2.1%
8.3%

Коммунальные услуги

1.0%
8.8%

Потребительский защитный сектор

0.7%
11.9%

Недвижимость

0.5%
3.0%

Технологии

FPXI
37.3%
EFAV
4.6%

Промышленность

FPXI
21.5%
EFAV
15.9%

Сырьевые материалы

FPXI
13.2%
EFAV
1.5%

Здравоохранение

FPXI
10.9%
EFAV
12.0%

Потребительский циклический сектор

FPXI
6.5%
EFAV
5.0%

Финансовые услуги

FPXI
4.2%
EFAV
19.4%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.2%
EFAV
9.6%

Энергетика

FPXI
2.1%
EFAV
8.3%

Коммунальные услуги

FPXI
1.0%
EFAV
8.8%

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.7%
EFAV
11.9%

Недвижимость

FPXI
0.5%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с FZILXFPXI с VOOFPXI с SMH
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FPXI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 4444
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXIEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
1.17

-0.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.50
1.70

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.21

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.73

1.85

-0.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.70

4.32

+1.38

FPXI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXI и EFAV

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-27.56%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.02%

-6.66%

-10.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-8.75%

-11.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-27.46%

-23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-27.56%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.02%

-3.06%

-13.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.12%

-4.77%

-15.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.16%

2.85%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и EFAV

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 14.20% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.20%

2.80%

+11.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.06%

8.74%

+17.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

28.97%

10.62%

+18.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.88%

11.84%

+11.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.72%

13.01%

+8.71%

Сравнение комиссий FPXI и EFAV

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и EFAV

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%, что меньше доходности EFAV в 3.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.17%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.65%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and EFAV have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (14.20%) compared to EFAV (2.80%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, FPXI leads with 12.00% vs 6.20% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 2.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FPXI has performed better with a 12.00% return vs 6.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FPXI.

EFAV has the higher dividend yield at 3.17%, compared with 0.65% for FPXI.

FPXI tracks IPOX International Index, while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: First Trust and iShares. Their fees differ too: 0.70% for FPXI and 0.20% for EFAV.

EFAV currently has the higher Sharpe Ratio (1.17 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор