PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPXI с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

FPXI и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXI - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX International Index. Фонд был запущен 5 нояб. 2014 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPXI и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		7.38%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 7.38%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции FPXI превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 10.40% против 6.52% соответственно.

FPXI

1 день
2.77%
1 месяц
-5.01%
С начала года
7.38%
6 месяцев
5.29%
1 год
35.12%
3 года*
16.85%
5 лет*
-0.24%
10 лет*
10.40%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с VIGIFPXI с VOO
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Сравнение комиссий FPXI и EFAV

FPXI берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%.

FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

FPXI vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.52

1.78

-0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

2.38

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.28

1.34

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.43

3.06

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.46

11.18

-2.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 1.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EFAV равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

1.78

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.01

0.66

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

0.50

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.55

-0.17

Корреляция

Корреляция между FPXI и EFAV составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и EFAV

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.74%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FPXI и EFAV

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

FPXIEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-27.56%

-28.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-7.14%

-7.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-27.46%

-23.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-27.56%

-28.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.65%

-3.12%

-12.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.48%

-4.78%

-15.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.24%

1.95%

+2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и EFAV

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 10.53% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPXIEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.53%

4.83%

+5.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.08%

7.57%

+10.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.17%

12.22%

+10.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.08%

11.74%

+9.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.82%

13.21%

+7.61%