PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXI с AIRR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXI (First Trust International Equity Opportunities ETF) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - FPXI is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the IPOX International Index, while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR). Both are passively managed. Over the past 10 years, FPXI returned 12.89%/yr vs 21.89%/yr for AIRR. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.70% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FPXI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXI показывает доходность 34.41%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 31.77%. За последние 10 лет акции FPXI уступали акциям AIRR по среднегодовой доходности: 12.89% против 21.89% соответственно.

FPXI

1 день
-0.36%
1 месяц
13.37%
С начала года
34.41%
6 месяцев
33.60%
1 год
49.62%
3 года*
27.44%
5 лет*
4.04%
10 лет*
12.89%

AIRR

1 день
0.54%
1 месяц
3.36%
С начала года
31.77%
6 месяцев
31.32%
1 год
65.82%
3 года*
37.10%
5 лет*
25.40%
10 лет*
21.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXI и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		34.41%26.37%12.62%9.56%-31.83%-15.73%71.50%33.69%-13.07%39.32%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		31.77%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between FPXI and AIRR is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.60

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2014 г.

0.49

The correlation between FPXI and AIRR shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.60 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXI и AIRR

Секторы
FPXI
AIRR

Технологии

31.4%
0.5%

Промышленность

22.6%
84.6%

Сырьевые материалы

14.8%

-

Здравоохранение

11.9%

-

Потребительский циклический сектор

7.2%

-

Финансовые услуги

5.0%
9.6%

Коммуникационные услуги

2.5%

-

Энергетика

2.3%
3.8%

Коммунальные услуги

0.9%

-

Потребительский защитный сектор

0.8%

-

Недвижимость

0.6%

-

Технологии

FPXI
31.4%
AIRR
0.5%

Промышленность

FPXI
22.6%
AIRR
84.6%

Сырьевые материалы

FPXI
14.8%
AIRR

-

Здравоохранение

FPXI
11.9%
AIRR

-

Потребительский циклический сектор

FPXI
7.2%
AIRR

-

Финансовые услуги

FPXI
5.0%
AIRR
9.6%

Коммуникационные услуги

FPXI
2.5%
AIRR

-

Энергетика

FPXI
2.3%
AIRR
3.8%

Коммунальные услуги

FPXI
0.9%
AIRR

-

Потребительский защитный сектор

FPXI
0.8%
AIRR

-

Недвижимость

FPXI
0.6%
AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust International Equity Opportunities ETF

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с FPXI:
FPXI с FPXEFPXI с FPXFPXI с FIGFXFPXI с VIGIFPXI с SMHFPXI с VXUSFPXI с FZILX
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с RSHOAIRR с XHBAIRR с QQQAIRR с PSCIAIRR с GRID

Доходность на риск

FPXI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXI
Ранг доходности на риск FPXI: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXI: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXI: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXI: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXI: 6464
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.13
2.61

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.89
3.37

-0.49

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.38

5.05

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.66

18.68

-7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXI на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXIAIRRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.61

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

1.01

-0.82

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.84

-0.22

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.67

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FPXI и AIRR

Максимальная просадка FPXI за все время составила -55.78%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXI и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.78%

-42.37%

-13.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.77%

-13.09%

-1.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.58%

-27.95%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.75%

-27.95%

-22.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.78%

-42.37%

-13.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.36%

-1.86%

+1.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.26%

-7.43%

-12.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.27%

3.53%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXI и AIRR

First Trust International Equity Opportunities ETF (FPXI) имеет более высокую волатильность в 8.88% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 7.87%. Это указывает на то, что FPXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.88%

7.87%

+1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.74%

19.82%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.42%

25.40%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.57%

25.29%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.18%

26.29%

-5.11%

Сравнение комиссий FPXI и AIRR

И FPXI, и AIRR имеют комиссию равную 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXI и AIRR

Дивидендная доходность FPXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.59%, что больше доходности AIRR в 0.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.13%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
FPXI
First Trust International Equity Opportunities ETF		0.59%0.70%0.93%0.71%1.13%0.71%0.18%0.67%1.75%0.75%2.09%1.34%

Часто задаваемые вопросы

FPXI and AIRR have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXI has higher volatility (8.88%) compared to AIRR (7.87%). In terms of maximum drawdown, FPXI dropped -55.78% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 21.89% vs 12.89% for FPXI. Both ETFs have the same 0.70% expense ratio. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 7.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 21.89% return vs 12.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXI and AIRR have the same expense ratio: 0.70% per year.

FPXI has the higher dividend yield at 0.59%, compared with 0.13% for AIRR.

FPXI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while AIRR is Building & Construction. FPXI tracks IPOX International Index, while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance (TR).

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXI и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор