PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с TDIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с TDIV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and TDIV (First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while TDIV is a Technology Equities fund tracking the NASDAQ Technology Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 5.15%/yr vs 18.96%/yr for TDIV. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.50%/yr for TDIV.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и TDIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у TDIV с доходностью 28.74%.

FPXE

1 день
0.17%
1 месяц
5.09%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.12%
1 год
20.13%
3 года*
20.93%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

TDIV

1 день
-1.40%
1 месяц
12.56%
С начала года
28.74%
6 месяцев
26.30%
1 год
50.88%
3 года*
33.15%
5 лет*
18.96%
10 лет*
19.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и TDIV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.49%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		28.74%25.27%24.43%36.71%-22.13%29.49%17.55%33.27%-11.37%

Correlation

The correlation between FPXE and TDIV is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.61

The correlation between FPXE and TDIV has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXE и TDIV

Секторы
FPXE
TDIV

Промышленность

24.6%
1.6%

Здравоохранение

19.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%

-

Технологии

12.5%
85.0%

Финансовые услуги

11.5%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Коммуникационные услуги

2.6%
13.4%

Коммунальные услуги

2.6%

-

Энергетика

2.0%

-

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Промышленность

FPXE
24.6%
TDIV
1.6%

Здравоохранение

FPXE
19.7%
TDIV

-

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.6%
TDIV

-

Технологии

FPXE
12.5%
TDIV
85.0%

Финансовые услуги

FPXE
11.5%
TDIV

-

Сырьевые материалы

FPXE
8.2%
TDIV

-

Коммуникационные услуги

FPXE
2.6%
TDIV
13.4%

Коммунальные услуги

FPXE
2.6%
TDIV

-

Энергетика

FPXE
2.0%
TDIV

-

Недвижимость

FPXE
1.6%
TDIV

-

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.0%
TDIV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU
Часто сравнивают с TDIV:
TDIV с TDVTDIV с SCHDTDIV с ETGTDIV с DDIVTDIV с QQQTDIV с SPYDTDIV с TDVI

Доходность на риск

FPXE vs. TDIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
TDIV
Ранг доходности на риск TDIV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TDIV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TDIV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TDIV: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TDIV: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TDIV: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c TDIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXETDIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
2.77

-1.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.67

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.46

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

4.76

-2.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

14.81

-9.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. TDIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа TDIV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и TDIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXETDIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

2.77

-1.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.92

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.92

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.87

-0.42

Просадки

Сравнение просадок FPXE и TDIV

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки TDIV в -31.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и TDIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXETDIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-31.97%

-17.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-10.74%

-0.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-23.00%

+3.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-31.97%

-17.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-3.17%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-4.84%

-9.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.45%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и TDIV

Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 6.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund (TDIV) волатильность равна 7.12%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TDIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXETDIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

7.12%

-0.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

13.98%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

18.49%

-0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

20.68%

+1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

20.85%

+1.31%

Сравнение комиссий FPXE и TDIV

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии TDIV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и TDIV

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TDIV в 1.13%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.00%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
TDIV
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund		1.13%1.40%1.59%1.74%2.51%1.76%2.07%2.27%2.97%2.27%2.45%2.52%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and TDIV have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TDIV has higher volatility (7.12%) compared to FPXE (6.53%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs TDIV's -31.97%.

On 5-year performance, TDIV leads with 18.96% vs 5.15% for FPXE. On fees, TDIV is cheaper at 0.50% per year. On volatility, FPXE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, TDIV has performed better with a 18.96% return vs 5.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TDIV is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

TDIV has the higher dividend yield at 1.13%, compared with 1.00% for FPXE.

FPXE is categorized as Europe Equities, while TDIV is Technology Equities. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while TDIV tracks NASDAQ Technology Dividend Index. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.50% for TDIV.

TDIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.77 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и TDIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор