PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с QCLN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с QCLN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and QCLN (First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while QCLN is a Alternative Energy Equities fund tracking the NASDAQ Clean Edge Green Energy. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 5.15%/yr vs 2.04%/yr for QCLN. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.60%/yr for QCLN.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и QCLN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 14.49%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 52.00%.

FPXE

1 день
0.17%
1 месяц
5.09%
С начала года
14.49%
6 месяцев
17.12%
1 год
20.13%
3 года*
20.93%
5 лет*
5.15%
10 лет*
—

QCLN

1 день
-0.62%
1 месяц
13.54%
С начала года
52.00%
6 месяцев
46.53%
1 год
117.87%
3 года*
12.00%
5 лет*
2.04%
10 лет*
17.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и QCLN

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.49%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		52.00%31.81%-18.86%-10.02%-30.37%-3.21%184.00%42.65%-6.64%

Correlation

The correlation between FPXE and QCLN is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.58

The correlation between FPXE and QCLN shifts across timeframes, from 0.49 (1 year) to 0.63 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXE и QCLN

Секторы
FPXE
QCLN

Промышленность

24.6%
30.2%

Здравоохранение

19.7%

-

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.4%

Технологии

12.5%
20.8%

Финансовые услуги

11.5%
1.9%

Сырьевые материалы

8.2%
9.4%

Коммуникационные услуги

2.6%

-

Коммунальные услуги

2.6%
13.2%

Энергетика

2.0%
13.2%

Недвижимость

1.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.0%

-

Промышленность

FPXE
24.6%
QCLN
30.2%

Здравоохранение

FPXE
19.7%
QCLN

-

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.6%
QCLN
9.4%

Технологии

FPXE
12.5%
QCLN
20.8%

Финансовые услуги

FPXE
11.5%
QCLN
1.9%

Сырьевые материалы

FPXE
8.2%
QCLN
9.4%

Коммуникационные услуги

FPXE
2.6%
QCLN

-

Коммунальные услуги

FPXE
2.6%
QCLN
13.2%

Энергетика

FPXE
2.0%
QCLN
13.2%

Недвижимость

FPXE
1.6%
QCLN

-

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.0%
QCLN

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU
Часто сравнивают с QCLN:
QCLN с ICLNQCLN с TANQCLN с PBWQCLN с GRIDQCLN с ACESQCLN с CNRGQCLN с DRIV

Доходность на риск

FPXE vs. QCLN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3636
Ранг коэф-та Мартина
QCLN
Ранг доходности на риск QCLN: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCLN: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCLN: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCLN: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCLN: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCLN: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c QCLN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXEQCLNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
3.42

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.70
3.81

-2.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.20

1.47

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

7.48

-5.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.57

25.77

-20.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. QCLN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QCLN равного 3.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и QCLN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXEQCLNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

3.42

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.05

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.20

+0.25

Просадки

Сравнение просадок FPXE и QCLN

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и QCLN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXEQCLNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-76.18%

+26.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-15.86%

+4.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-56.08%

+36.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-69.49%

+19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-71.73%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-21.47%

+20.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-43.44%

+28.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

4.59%

-0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и QCLN

Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 6.53%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 12.57%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXEQCLNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.53%

12.57%

-6.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

26.03%

-10.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.20%

34.68%

-16.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.70%

37.96%

-16.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

34.90%

-12.74%

Сравнение комиссий FPXE и QCLN

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и QCLN

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что больше доходности QCLN в 0.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.00%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%
QCLN
First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund		0.15%0.25%0.87%0.76%0.33%0.01%0.30%0.85%1.03%0.45%1.24%0.72%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and QCLN have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCLN has higher volatility (12.57%) compared to FPXE (6.53%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs QCLN's -76.18%.

On 5-year performance, FPXE leads with 5.15% vs 2.04% for QCLN. On fees, QCLN is cheaper at 0.60% per year. On volatility, FPXE has been the lower-risk option at 6.53%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPXE has performed better with a 5.15% return vs 2.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QCLN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FPXE has the higher dividend yield at 1.00%, compared with 0.15% for QCLN.

FPXE is categorized as Europe Equities, while QCLN is Alternative Energy Equities. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while QCLN tracks NASDAQ Clean Edge Green Energy. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.60% for QCLN.

QCLN currently has the higher Sharpe Ratio (3.42 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и QCLN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор