Сравнение FPXE с QCLN
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN).
FPXE и QCLN являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. QCLN - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ Clean Edge Green Energy. Фонд был запущен 8 февр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и QCLN
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и QCLN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.67% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 5.17% | 31.81% | -18.86% | -10.02% | -30.37% | -3.21% | 184.00% | 42.65% | -6.64% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно ниже, чем у QCLN с доходностью 5.17%.
FPXE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
QCLN
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 8.63%
- 1 год
- 61.08%
- 3 года*
- -2.97%
- 5 лет*
- -7.09%
- 10 лет*
- 12.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и QCLN
FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии QCLN в 0.60%.
Доходность на риск
FPXE vs. QCLN — Ранг доходности на риск
FPXE
QCLN
Сравнение FPXE c QCLN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | QCLN | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 2.23 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.27 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 3.97 | -1.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 12.27 | -5.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.63 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | -0.19 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.37 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.15 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и QCLN составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и QCLN
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что больше доходности QCLN в 0.21%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.13% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QCLN First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund | 0.21% | 0.25% | 0.87% | 0.76% | 0.33% | 0.01% | 0.30% | 0.85% | 1.03% | 0.45% | 1.24% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и QCLN
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки QCLN в -76.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и QCLN.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -76.18% | +26.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -16.18% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -69.49% | +19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.73% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -45.67% | +40.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -43.54% | +28.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 5.24% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и QCLN
Текущая волатильность для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) составляет 9.29%, в то время как у First Trust NASDAQ Clean Edge Green Energy Index Fund (QCLN) волатильность равна 13.73%. Это указывает на то, что FPXE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCLN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | QCLN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 13.73% | -4.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 27.33% | -13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 37.76% | -16.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 37.87% | -16.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 34.62% | -12.50% |