PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXE с KNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с KNG

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and KNG (FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while KNG is a Dividend fund tracking the Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 3.41%/yr vs 6.03%/yr for KNG. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.75%/yr for KNG.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и KNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 5.77%, что значительно ниже, чем у KNG с доходностью 9.14%.

FPXE

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.77%
1 год
6.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

KNG

1 день
2.21%
1 месяц
2.96%
6 месяцев
4.42%
С начала года
9.14%
1 год
12.58%
3 года*
7.68%
5 лет*
6.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и KNG

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		5.77%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.89%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		9.14%6.63%5.99%7.48%-7.03%24.78%7.21%26.64%-8.56%

Correlation

The correlation between FPXE and KNG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.45

The correlation between FPXE and KNG shifts across timeframes, from 0.32 (1 year) to 0.52 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXE и KNG

Секторы
FPXE
KNG

Промышленность

22.4%
20.2%

Здравоохранение

19.0%
10.2%

Технологии

16.9%
4.6%

Потребительский циклический сектор

13.2%
5.3%

Финансовые услуги

11.3%
12.8%

Сырьевые материалы

8.3%
10.2%

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.3%
5.7%

Энергетика

1.7%
2.9%

Недвижимость

1.6%
4.6%

Потребительский защитный сектор

0.9%
23.6%

Промышленность

FPXE
22.4%
KNG
20.2%

Здравоохранение

FPXE
19.0%
KNG
10.2%

Технологии

FPXE
16.9%
KNG
4.6%

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.2%
KNG
5.3%

Финансовые услуги

FPXE
11.3%
KNG
12.8%

Сырьевые материалы

FPXE
8.3%
KNG
10.2%

Коммуникационные услуги

FPXE
2.3%
KNG

-

Коммунальные услуги

FPXE
2.3%
KNG
5.7%

Энергетика

FPXE
1.7%
KNG
2.9%

Недвижимость

FPXE
1.6%
KNG
4.6%

Потребительский защитный сектор

FPXE
0.9%
KNG
23.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с SPYFPXE с LVHIFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP
Часто сравнивают с KNG:
KNG с NOBLKNG с SCHDKNG с JEPIKNG с DIVOKNG с SPYKNG с KNGLXKNG с DGT

Доходность на риск

FPXE vs. KNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
KNG
Ранг доходности на риск KNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KNG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KNG: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KNG: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KNG: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c KNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXEKNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31
1.18

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
1.82

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.21

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.47

-0.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

3.67

-2.12

FPXE vs. KNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 0.31, что ниже коэффициента Шарпа KNG равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и KNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXE и KNG

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки KNG в -35.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и KNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXEKNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-35.12%

-14.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-8.61%

-2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-14.24%

-5.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-18.20%

-31.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

-0.41%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

-4.10%

-10.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.43%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и KNG

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF (KNG) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXEKNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.20%

+1.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

8.16%

+9.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

10.73%

+9.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

13.64%

+8.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

17.14%

+5.08%

Сравнение комиссий FPXE и KNG

FPXE берет комиссию в 0.70%, что меньше комиссии KNG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и KNG

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности KNG в 8.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.45%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%
KNG
FT Vest S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income ETF		8.17%8.61%9.08%5.91%4.00%3.45%3.62%4.09%3.46%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and KNG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (5.86%) compared to KNG (4.20%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs KNG's -35.12%.

On 5-year performance, KNG leads with 6.03% vs 3.41% for FPXE. On fees, FPXE is cheaper at 0.70% per year. On volatility, KNG has been the lower-risk option at 4.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KNG has performed better with a 6.03% return vs 3.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPXE is cheaper with a 0.70% expense ratio, compared with 0.75% for KNG.

KNG has the higher dividend yield at 8.17%, compared with 1.45% for FPXE.

FPXE is categorized as Europe Equities, while KNG is Dividend. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while KNG tracks Cboe S&P 500 Dividend Aristocrats Target Income Index Monthly Series. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.75% for KNG.

KNG currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs 0.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и KNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор