PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPXE с EUSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с EUSC

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and EUSC (WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund) are both Europe Equities funds - FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index while EUSC tracks the WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. Both are passively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for EUSC.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и EUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FPXE

1 день
-1.67%
1 месяц
-7.98%
6 месяцев
4.77%
С начала года
5.77%
1 год
6.08%
3 года*
15.63%
5 лет*
3.41%
10 лет*
—

EUSC

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и EUSC

2026 (YTD)
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		-6.80%
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.18%

Correlation

The correlation between FPXE and EUSC is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г.

0.19

Сравнение распределения секторов FPXE и EUSC

Секторы
FPXE
EUSC

Промышленность

22.4%
20.1%

Здравоохранение

19.0%
2.9%

Технологии

16.9%
4.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
9.1%

Финансовые услуги

11.3%
28.4%

Сырьевые материалы

8.3%
6.5%

Коммуникационные услуги

2.3%
5.0%

Коммунальные услуги

2.3%
6.5%

Энергетика

1.7%
3.7%

Недвижимость

1.6%
9.3%

Потребительский защитный сектор

0.9%
4.1%

Промышленность

FPXE
22.4%
EUSC
20.1%

Здравоохранение

FPXE
19.0%
EUSC
2.9%

Технологии

FPXE
16.9%
EUSC
4.4%

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.2%
EUSC
9.1%

Финансовые услуги

FPXE
11.3%
EUSC
28.4%

Сырьевые материалы

FPXE
8.3%
EUSC
6.5%

Коммуникационные услуги

FPXE
2.3%
EUSC
5.0%

Коммунальные услуги

FPXE
2.3%
EUSC
6.5%

Энергетика

FPXE
1.7%
EUSC
3.7%

Недвижимость

FPXE
1.6%
EUSC
9.3%

Потребительский защитный сектор

FPXE
0.9%
EUSC
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с SPYFPXE с LVHIFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP
Часто сравнивают с EUSC:
EUSC с VGKEUSC с IEUSEUSC с IEUREUSC с IXUSEUSC с AVDVEUSC с SYLDEUSC с FEZ

Доходность на риск

FPXE vs. EUSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
EUSC

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c EUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund (EUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXEEUSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.31

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.55

—

—

FPXE vs. EUSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXE и EUSC

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXEEUSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.69%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.53%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и EUSC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXEEUSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.79%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.00%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.22%

—

—

Сравнение комиссий FPXE и EUSC

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии EUSC в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и EUSC

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, тогда как EUSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
EUSC
WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.45%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and EUSC have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, EUSC is cheaper at 0.58% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

EUSC is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

FPXE has the higher dividend yield at 1.45%, compared with 0.00% for EUSC.

FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while EUSC tracks WisdomTree Europe Hedged SmallCap Equity Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.58% for EUSC.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и EUSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор