Сравнение FPXE с DFE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE).
FPXE и DFE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPXE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX 100 Europe Index. Фонд был запущен 4 окт. 2018 г.. DFE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Фонд был запущен 16 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPXE и DFE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPXE и DFE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.67% | 24.46% | 16.31% | 14.45% | -35.13% | 9.00% | 35.00% | 34.55% | -14.93% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 1.01% | 32.85% | -0.61% | 14.94% | -22.15% | 18.44% | 2.15% | 27.15% | -13.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FPXE показывает доходность 1.67%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 1.01%.
FPXE
- 1 день
- 2.33%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 1.67%
- 6 месяцев
- -0.44%
- 1 год
- 25.15%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 3.77%
- 10 лет*
- —
DFE
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 1.01%
- 6 месяцев
- 4.03%
- 1 год
- 24.19%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 6.74%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPXE и DFE
FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.
Доходность на риск
FPXE vs. DFE — Ранг доходности на риск
FPXE
DFE
Сравнение FPXE c DFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPXE | DFE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.79 | 1.97 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.29 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.20 | 2.11 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 7.33 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPXE | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.18 | 1.43 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | 0.28 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FPXE и DFE составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPXE и DFE
Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%, что меньше доходности DFE в 4.05%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPXE First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF | 1.13% | 1.15% | 2.10% | 2.03% | 1.81% | 0.47% | 1.35% | 2.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DFE WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund | 4.05% | 4.38% | 4.93% | 4.97% | 5.84% | 2.56% | 2.43% | 3.39% | 4.97% | 2.53% | 4.05% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок FPXE и DFE
Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и DFE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPXE | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -49.55% | -69.38% | +19.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | -11.41% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -49.55% | -40.34% | -9.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.96% | +1.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.99% | -17.86% | +2.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.75% | 3.28% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPXE и DFE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 9.29% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 6.92%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPXE | DFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.29% | 6.92% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.60% | 10.83% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.42% | 17.00% | +4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 18.94% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.12% | 19.70% | +2.42% |