PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с DFE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с DFE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and DFE (WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund) are both Europe Equities funds - FPXE tracks the IPOX 100 Europe Index while DFE tracks the WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 5.11%/yr vs 4.05%/yr for DFE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.58%/yr for DFE.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и DFE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 14.30%, что значительно выше, чем у DFE с доходностью 5.19%.

FPXE

1 день
-0.81%
1 месяц
7.42%
С начала года
14.30%
6 месяцев
16.85%
1 год
20.71%
3 года*
20.83%
5 лет*
5.11%
10 лет*
—

DFE

1 день
-1.08%
1 месяц
1.12%
С начала года
5.19%
6 месяцев
8.60%
1 год
14.01%
3 года*
14.44%
5 лет*
4.05%
10 лет*
6.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и DFE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		14.30%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.93%
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		5.19%32.85%-0.61%14.94%-22.15%18.44%2.15%27.15%-13.40%

Correlation

The correlation between FPXE and DFE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2018 г.

0.71

The correlation between FPXE and DFE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPXE и DFE

Секторы
FPXE
DFE

Промышленность

24.6%
25.3%

Здравоохранение

19.7%
3.5%

Потребительский циклический сектор

13.6%
9.5%

Технологии

12.5%
7.1%

Финансовые услуги

11.5%
9.7%

Сырьевые материалы

8.2%
7.5%

Коммуникационные услуги

2.6%
5.5%

Коммунальные услуги

2.6%
3.5%

Энергетика

2.0%
6.9%

Недвижимость

1.6%
6.3%

Потребительский защитный сектор

1.0%
4.3%

Промышленность

FPXE
24.6%
DFE
25.3%

Здравоохранение

FPXE
19.7%
DFE
3.5%

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.6%
DFE
9.5%

Технологии

FPXE
12.5%
DFE
7.1%

Финансовые услуги

FPXE
11.5%
DFE
9.7%

Сырьевые материалы

FPXE
8.2%
DFE
7.5%

Коммуникационные услуги

FPXE
2.6%
DFE
5.5%

Коммунальные услуги

FPXE
2.6%
DFE
3.5%

Энергетика

FPXE
2.0%
DFE
6.9%

Недвижимость

FPXE
1.6%
DFE
6.3%

Потребительский защитный сектор

FPXE
1.0%
DFE
4.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с VEUR.LFPXE с SPOTFPXE с FLEU
Часто сравнивают с DFE:
DFE с FEPDFE с GALDFE с ALTYDFE с HEDJDFE с VGKDFE с FDDDFE с QGRW

Доходность на риск

FPXE vs. DFE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DFE
Ранг доходности на риск DFE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFE: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFE: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c DFE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXEDFEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
0.96

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.74
1.43

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.18

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.84

1.23

+0.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.73

4.24

+1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPXE vs. DFE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFE равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и DFE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXEDFEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.96

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

0.21

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.29

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FPXE и DFE

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что меньше максимальной просадки DFE в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и DFE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXEDFEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-69.38%

+19.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-11.41%

+0.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-16.41%

-2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-40.34%

-9.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-3.11%

+1.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.69%

-17.73%

+3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.62%

3.31%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и DFE

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 6.87% по сравнению с WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund (DFE) с волатильностью 5.06%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXEDFEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.87%

5.06%

+1.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.69%

11.98%

+3.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.23%

14.64%

+3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.71%

19.01%

+2.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.16%

19.77%

+2.39%

Сравнение комиссий FPXE и DFE

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DFE в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и DFE

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.01%, что меньше доходности DFE в 3.89%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFE
WisdomTree Europe SmallCap Dividend Fund		3.89%4.38%4.93%4.97%5.84%2.56%2.43%3.39%4.97%2.53%4.05%2.78%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.01%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and DFE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (6.87%) compared to DFE (5.06%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs DFE's -69.38%.

On 5-year performance, FPXE leads with 5.11% vs 4.05% for DFE. On fees, DFE is cheaper at 0.58% per year. On volatility, DFE has been the lower-risk option at 5.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPXE has performed better with a 5.11% return vs 4.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DFE is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

DFE has the higher dividend yield at 3.89%, compared with 1.01% for FPXE.

FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while DFE tracks WisdomTree Europe SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: First Trust and WisdomTree. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.58% for DFE.

FPXE currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и DFE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор