PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPXE с DBAW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPXE с DBAW

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPXE (First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF) and DBAW (Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF) are both exchange-traded funds - FPXE is a Europe Equities fund tracking the IPOX 100 Europe Index, while DBAW is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPXE returned 4.98%/yr vs 11.25%/yr for DBAW. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPXE charges 0.70%/yr vs 0.41%/yr for DBAW.

Доходность

Сравнение доходности FPXE и DBAW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPXE показывает доходность 12.36%, что значительно ниже, чем у DBAW с доходностью 16.14%.

FPXE

1 день
-2.62%
1 месяц
-0.37%
С начала года
12.36%
6 месяцев
11.77%
1 год
17.72%
3 года*
21.43%
5 лет*
4.98%
10 лет*
—

DBAW

1 день
-2.70%
1 месяц
2.62%
С начала года
16.14%
6 месяцев
16.41%
1 год
35.60%
3 года*
21.48%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPXE и DBAW

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		12.36%24.46%16.31%14.45%-35.13%9.00%35.00%34.55%-14.89%
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		16.14%26.47%14.35%16.26%-13.35%13.08%7.44%22.96%-9.92%

Correlation

The correlation between FPXE and DBAW is 0.80, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2018 г.

0.68

The correlation between FPXE and DBAW shifts across timeframes, from 0.68 (all time) to 0.80 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FPXE и DBAW

Секторы
FPXE
DBAW

Промышленность

22.4%
14.3%

Здравоохранение

19.0%
6.8%

Технологии

16.9%
22.4%

Потребительский циклический сектор

13.2%
7.6%

Финансовые услуги

11.3%
23.2%

Сырьевые материалы

8.3%
6.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
4.9%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Энергетика

1.7%
4.8%

Недвижимость

1.6%
1.4%

Потребительский защитный сектор

0.9%
5.0%

Промышленность

FPXE
22.4%
DBAW
14.3%

Здравоохранение

FPXE
19.0%
DBAW
6.8%

Технологии

FPXE
16.9%
DBAW
22.4%

Потребительский циклический сектор

FPXE
13.2%
DBAW
7.6%

Финансовые услуги

FPXE
11.3%
DBAW
23.2%

Сырьевые материалы

FPXE
8.3%
DBAW
6.9%

Коммуникационные услуги

FPXE
2.3%
DBAW
4.9%

Коммунальные услуги

FPXE
2.3%
DBAW
2.9%

Энергетика

FPXE
1.7%
DBAW
4.8%

Недвижимость

FPXE
1.6%
DBAW
1.4%

Потребительский защитный сектор

FPXE
0.9%
DBAW
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF

Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FPXE:
FPXE с FPXIFPXE с SMHFPXE с LVHIFPXE с SPYFPXE с SPOTFPXE с VEUR.LFPXE с FEP
Часто сравнивают с DBAW:
DBAW с HAWXDBAW с HFXIDBAW с MDIJXDBAW с GSIEDBAW с BROIXDBAW с BKIEDBAW с DXJ

Доходность на риск

FPXE vs. DBAW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPXE
Ранг доходности на риск FPXE: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPXE: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPXE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPXE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPXE: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPXE: 3535
Ранг коэф-та Мартина
DBAW
Ранг доходности на риск DBAW: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBAW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBAW: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBAW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBAW: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBAW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPXE c DBAW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) и Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPXEDBAWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.92
2.55

-1.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
3.41

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.57

3.98

-2.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.83

16.14

-11.31

FPXE vs. DBAW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPXE на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа DBAW равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPXE и DBAW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPXE и DBAW

Максимальная просадка FPXE за все время составила -49.55%, что больше максимальной просадки DBAW в -31.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPXE и DBAW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXEDBAWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.55%

-31.44%

-18.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.33%

-9.00%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-14.11%

-5.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-49.55%

-17.87%

-31.68%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.44%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.00%

-2.70%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.60%

-4.98%

-9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

2.21%

+1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FPXE и DBAW

First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF (FPXE) имеет более высокую волатильность в 7.44% по сравнению с Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF (DBAW) с волатильностью 6.39%. Это указывает на то, что FPXE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBAW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXEDBAWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

6.39%

+1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

12.35%

+4.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.42%

14.01%

+5.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.92%

13.97%

+7.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.23%

15.21%

+7.02%

Сравнение комиссий FPXE и DBAW

FPXE берет комиссию в 0.70%, что несколько больше комиссии DBAW в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPXE и DBAW

Дивидендная доходность FPXE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности DBAW в 1.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBAW
Xtrackers MSCI All World ex US Hedged Equity ETF		1.69%3.83%1.70%3.45%8.81%2.05%2.08%2.91%2.93%2.41%1.99%5.74%
FPXE
First Trust IPOX Europe Equity Opportunities ETF		1.02%1.15%2.10%2.03%1.81%0.47%1.35%2.06%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPXE and DBAW have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPXE has higher volatility (7.44%) compared to DBAW (6.39%). In terms of maximum drawdown, FPXE dropped -49.55% vs DBAW's -31.44%.

On 5-year performance, DBAW leads with 11.25% vs 4.98% for FPXE. On fees, DBAW is cheaper at 0.41% per year. On volatility, DBAW has been the lower-risk option at 6.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBAW has performed better with a 11.25% return vs 4.98%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBAW is cheaper with a 0.41% expense ratio, compared with 0.70% for FPXE.

DBAW has the higher dividend yield at 1.69%, compared with 1.02% for FPXE.

FPXE is categorized as Europe Equities, while DBAW is Foreign Large Cap Equities. FPXE tracks IPOX 100 Europe Index, while DBAW tracks MSCI ACWI ex USA US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: First Trust and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.70% for FPXE and 0.41% for DBAW.

DBAW currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPXE и DBAW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор