PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX с VEGN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPX с VEGN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FPX (First Trust US Equity Opportunities ETF) and VEGN (US Vegan Climate ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FPX tracks the IPOX-100 U.S. Index while VEGN tracks the US Vegan Climate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FPX returned 10.26%/yr vs 16.52%/yr for VEGN. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. FPX charges 0.57%/yr vs 0.60%/yr for VEGN.

Доходность

Сравнение доходности FPX и VEGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPX показывает доходность 18.01%, что значительно ниже, чем у VEGN с доходностью 31.05%.

FPX

1 день
-0.23%
1 месяц
2.31%
С начала года
18.01%
6 месяцев
15.57%
1 год
38.73%
3 года*
32.02%
5 лет*
10.26%
10 лет*
14.61%

VEGN

1 день
-0.76%
1 месяц
15.42%
С начала года
31.05%
6 месяцев
31.49%
1 год
48.83%
3 года*
29.78%
5 лет*
16.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPX и VEGN

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		18.01%37.62%24.75%22.26%-35.11%3.69%47.89%4.74%
VEGN
US Vegan Climate ETF		31.05%13.71%25.42%38.10%-26.87%26.01%27.72%9.10%

Correlation

The correlation between FPX and VEGN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2019 г.

0.83

The correlation between FPX and VEGN has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPX и VEGN

Секторы
FPX
VEGN

Технологии

29.8%
56.2%

Промышленность

20.0%
5.7%

Здравоохранение

16.1%
5.6%

Коммуникационные услуги

7.0%
10.7%

Коммунальные услуги

6.5%
0.1%

Энергетика

4.4%

-

Недвижимость

4.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

3.5%
2.1%

Сырьевые материалы

3.3%
0.1%

Финансовые услуги

3.0%
15.8%

Потребительский защитный сектор

2.3%
0.0%

Технологии

FPX
29.8%
VEGN
56.2%

Промышленность

FPX
20.0%
VEGN
5.7%

Здравоохранение

FPX
16.1%
VEGN
5.6%

Коммуникационные услуги

FPX
7.0%
VEGN
10.7%

Коммунальные услуги

FPX
6.5%
VEGN
0.1%

Энергетика

FPX
4.4%
VEGN

-

Недвижимость

FPX
4.2%
VEGN
3.7%

Потребительский циклический сектор

FPX
3.5%
VEGN
2.1%

Сырьевые материалы

FPX
3.3%
VEGN
0.1%

Финансовые услуги

FPX
3.0%
VEGN
15.8%

Потребительский защитный сектор

FPX
2.3%
VEGN
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US Equity Opportunities ETF

US Vegan Climate ETF

Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IBUYFPX с IUSGFPX с VOO
Часто сравнивают с VEGN:
VEGN с SPYVEGN с VOOVEGN с SHEVEGN с QQQVEGN с ESGUVEGN с ESGVVEGN с SPYG

Доходность на риск

FPX vs. VEGN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VEGN
Ранг доходности на риск VEGN: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGN: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGN: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGN: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGN: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGN: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX c VEGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и US Vegan Climate ETF (VEGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPXVEGNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.69
3.01

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.22
3.96

-1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.51

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.17

4.14

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.26

16.87

-6.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX vs. VEGN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX на текущий момент составляет 1.69, что ниже коэффициента Шарпа VEGN равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX и VEGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPXVEGNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.69

3.01

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.39

0.82

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.86

-0.29

Просадки

Сравнение просадок FPX и VEGN

Максимальная просадка FPX за все время составила -56.29%, что больше максимальной просадки VEGN в -34.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX и VEGN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPXVEGNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.29%

-34.14%

-22.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.28%

-11.85%

-0.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.88%

-20.91%

-9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.14%

-33.40%

-9.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-1.39%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.34%

-7.58%

-3.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.79%

2.90%

+0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX и VEGN

First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) и US Vegan Climate ETF (VEGN) имеют волатильность 5.94% и 6.16% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPXVEGNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.94%

6.16%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.09%

13.42%

+3.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.09%

16.28%

+6.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.48%

20.26%

+6.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.28%

22.76%

+1.52%

Сравнение комиссий FPX и VEGN

FPX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии VEGN в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX и VEGN

Дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности VEGN в 0.45%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.49%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%
VEGN
US Vegan Climate ETF		0.45%0.51%0.51%0.67%0.81%0.41%0.71%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FPX and VEGN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VEGN has higher volatility (6.16%) compared to FPX (5.94%). In terms of maximum drawdown, FPX dropped -56.29% vs VEGN's -34.14%.

On 5-year performance, VEGN leads with 16.52% vs 10.26% for FPX. On fees, FPX is cheaper at 0.57% per year. On volatility, FPX has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VEGN has performed better with a 16.52% return vs 10.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FPX is cheaper with a 0.57% expense ratio, compared with 0.60% for VEGN.

FPX has the higher dividend yield at 0.49%, compared with 0.45% for VEGN.

FPX tracks IPOX-100 U.S. Index, while VEGN tracks US Vegan Climate Index. They also come from different issuers: First Trust and Beyond Investing. Their fees differ too: 0.57% for FPX and 0.60% for VEGN.

VEGN currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPX и VEGN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор