PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX.L с FPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX.L с FPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX).

FPX.L и FPX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. FPX - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность IPOX-100 U.S. Index. Фонд был запущен 12 апр. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и FPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и FPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-4.71%15.65%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.31%27.81%26.93%16.15%-27.40%4.67%43.54%25.42%-2.91%16.04%
Разные валюты инструментов

FPX.L торгуется в GBp, в то время как FPX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения FPX были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FPX с доходностью 0.31%.

FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

FPX

1 день
1.37%
1 месяц
-2.66%
С начала года
0.31%
6 месяцев
-1.16%
1 год
39.87%
3 года*
21.67%
5 лет*
7.23%
10 лет*
13.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US IPO Index UCITS ETF

First Trust US Equity Opportunities ETF

Часто сравнивают с FPX.L:
FPX.L с FEX.LFPX.L с FEUD.LFPX.L с NESG.LFPX.L с FCSG.LFPX.L с FDN.LFPX.L с LEGR.LFPX.L с CAPS.L
Часто сравнивают с FPX:
FPX с IPOFPX с SPYFPX с MSOSFPX с MJFPX с IUSGFPX с IBUYFPX с URNM

Сравнение комиссий FPX.L и FPX

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии FPX в 0.57%.

FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF

Доходность на риск

FPX.L vs. FPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
FPX
Ранг доходности на риск FPX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c FPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPX.LFPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.92

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.26

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

3.09

-0.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

9.36

+0.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX.L vs. FPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FPX равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и FPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPX.LFPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.29

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.61

+0.12

Корреляция

Корреляция между FPX.L и FPX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и FPX

FPX.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FPX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FPX
First Trust US Equity Opportunities ETF		0.58%0.53%0.09%0.27%1.08%0.14%0.28%0.67%0.88%0.68%0.77%0.62%

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и FPX

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что меньше максимальной просадки FPX в -41.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FPX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPX.LFPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-56.29%

+19.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-14.19%

+0.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-43.14%

+6.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-43.14%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.75%

+1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-11.43%

-0.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

4.20%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и FPX

Текущая волатильность для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) составляет 6.77%, в то время как у First Trust US Equity Opportunities ETF (FPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPX.LFPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

8.00%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

18.07%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

29.19%

-1.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

25.26%

+0.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

23.79%

+1.88%