PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX.L с FCSG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и FCSG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и FCSG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%2.24%
FCSG.L
First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation
-3.29%3.93%11.42%6.17%-3.68%23.55%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у FCSG.L с доходностью -3.29%.


FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*

FCSG.L

1 день
0.56%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-3.29%
6 месяцев
-2.44%
1 год
-1.50%
3 года*
6.47%
5 лет*
6.52%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US IPO Index UCITS ETF

First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation

Сравнение комиссий FPX.L и FCSG.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FCSG.L в 0.75%.


Доходность на риск

FPX.L vs. FCSG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FCSG.L
Ранг доходности на риск FCSG.L: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCSG.L: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCSG.L: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c FCSG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPX.LFCSG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

-0.13

+1.58

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

-0.10

+2.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

0.99

+0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

-0.17

+3.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

-0.53

+10.20

FPX.L vs. FCSG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа FCSG.L равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и FCSG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPX.LFCSG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

-0.13

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.61

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.66

+0.06

Корреляция

Корреляция между FPX.L и FCSG.L составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и FCSG.L

Ни FPX.L, ни FCSG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и FCSG.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FCSG.L в -11.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FCSG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FPX.LFCSG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-11.39%

-25.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-7.80%

-5.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-11.39%

-25.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-6.49%

+1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-2.56%

-9.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.55%

+1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и FCSG.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Global Capital Strength ESG Leaders UCITS ETF Class A Accumulation (FCSG.L) с волатильностью 3.47%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCSG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPX.LFCSG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.47%

+3.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

6.74%

+11.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

11.31%

+16.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

10.73%

+15.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

10.73%

+14.94%