PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPX.L с CAPS.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPX.L с CAPS.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L).

FPX.L и CAPS.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. CAPS.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 17 дек. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и CAPS.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и CAPS.L

2026 (YTD)20252024202320222021
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF		-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%6.45%
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc		1.07%-0.65%12.99%2.23%0.10%19.38%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у CAPS.L с доходностью 1.07%.

FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*
—

CAPS.L

1 день
0.03%
1 месяц
-5.45%
С начала года
1.07%
6 месяцев
1.25%
1 год
1.25%
3 года*
7.18%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust US IPO Index UCITS ETF

First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с FPX.L:
FPX.L с FPXFPX.L с FEX.LFPX.L с FCSG.LFPX.L с FEUD.LFPX.L с FDN.LFPX.L с NESG.LFPX.L с LEGR.L
Часто сравнивают с CAPS.L:
CAPS.L с VOOCAPS.L с BBSU.LCAPS.L с FDN.LCAPS.L с ISDU.LCAPS.L с BBUS.LCAPS.L с FEX.LCAPS.L с QCLN.L

Сравнение комиссий FPX.L и CAPS.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии CAPS.L в 0.60%.

FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
CAPS.L
First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc

Доходность на риск

FPX.L vs. CAPS.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAPS.L
Ранг доходности на риск CAPS.L: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAPS.L: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAPS.L: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAPS.L: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c CAPS.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPX.LCAPS.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

0.10

+1.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

0.22

+1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.03

+0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

0.25

+2.81

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

0.67

+9.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPX.L vs. CAPS.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что выше коэффициента Шарпа CAPS.L равного 0.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и CAPS.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPX.LCAPS.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

0.10

+1.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.36

+0.37

Корреляция

Корреляция между FPX.L и CAPS.L составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и CAPS.L

Ни FPX.L, ни CAPS.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и CAPS.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки CAPS.L в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и CAPS.L.

Загрузка...

Показатели просадок

FPX.LCAPS.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-22.86%

-14.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-7.66%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-15.11%

+9.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-10.02%

-2.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

2.39%

+1.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и CAPS.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust Capital Strength UCITS ETF Acc (CAPS.L) с волатильностью 2.87%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAPS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPX.LCAPS.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

2.87%

+3.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

6.73%

+11.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

12.44%

+14.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

19.49%

+6.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

19.49%

+6.18%