PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX.L с FEX.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и FEX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и FEX.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%3.98%43.83%25.95%-4.71%15.65%
FEX.L
First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD
4.04%7.34%18.68%8.36%-1.83%28.60%9.66%22.13%-5.90%10.65%

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 4.04%.


FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*

FEX.L

1 день
1.12%
1 месяц
-2.62%
С начала года
4.04%
6 месяцев
6.83%
1 год
17.29%
3 года*
13.58%
5 лет*
10.70%
10 лет*
12.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US IPO Index UCITS ETF

First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD

Сравнение комиссий FPX.L и FEX.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.


Доходность на риск

FPX.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

FEX.L
Ранг доходности на риск FEX.L: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEX.L: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEX.L: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEX.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEX.L: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPX.LFEX.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.57

+0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.24

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

2.40

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

9.33

+0.34

FPX.L vs. FEX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FEX.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и FEX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPX.LFEX.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.73

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.79

-0.06

Корреляция

Корреляция между FPX.L и FEX.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и FEX.L

Ни FPX.L, ни FEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и FEX.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FEX.L в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FEX.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FPX.LFEX.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-31.58%

-5.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-11.86%

-1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

-21.34%

-15.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-2.62%

-2.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-4.16%

-8.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

1.81%

+2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и FEX.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPX.LFEX.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.45%

+3.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

8.20%

+9.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

15.01%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

14.57%

+11.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

16.47%

+9.20%