Сравнение FPX.L с FEX.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L).
FPX.L и FEX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 Growth TR USD. Фонд был запущен 14 авг. 2015 г.. FEX.L - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Russell 1000 TR USD. Фонд был запущен 9 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FPX.L и FEX.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPX.L и FEX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPX.L First Trust US IPO Index UCITS ETF | -0.74% | 26.94% | 27.09% | 16.75% | -27.92% | 3.98% | 43.83% | 25.95% | -4.71% | 15.65% |
FEX.L First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD | 4.04% | 7.34% | 18.68% | 8.36% | -1.83% | 28.60% | 9.66% | 22.13% | -5.90% | 10.65% |
Доходность по периодам
С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно ниже, чем у FEX.L с доходностью 4.04%.
FPX.L
- 1 день
- 3.85%
- 1 месяц
- -1.99%
- С начала года
- -0.74%
- 6 месяцев
- -0.84%
- 1 год
- 39.63%
- 3 года*
- 21.50%
- 5 лет*
- 7.00%
- 10 лет*
- —
FEX.L
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 4.04%
- 6 месяцев
- 6.83%
- 1 год
- 17.29%
- 3 года*
- 13.58%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 12.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPX.L и FEX.L
FPX.L берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии FEX.L в 0.75%.
Доходность на риск
FPX.L vs. FEX.L — Ранг доходности на риск
FPX.L
FEX.L
Сравнение FPX.L c FEX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPX.L | FEX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.15 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.06 | 1.57 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.24 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.06 | 2.40 | +0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.67 | 9.33 | +0.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPX.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.15 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.73 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 0.79 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPX.L и FEX.L составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPX.L и FEX.L
Ни FPX.L, ни FEX.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FPX.L и FEX.L
Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки FEX.L в -31.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и FEX.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPX.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.97% | -31.58% | -5.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.42% | -11.86% | -1.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.97% | -21.34% | -15.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.31% | -2.62% | -2.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -4.16% | -8.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.85% | 1.81% | +2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPX.L и FEX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с First Trust US Large Cap Core AlphaDEX® UCITS ETF Class A USD (FEX.L) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPX.L | FEX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.77% | 3.45% | +3.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.91% | 8.20% | +9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.39% | 15.01% | +12.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.79% | 14.57% | +11.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.67% | 16.47% | +9.20% |