PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPX.L с NESG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPX.L и NESG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в £10,000 в First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPX.L и NESG.L


2026 (YTD)20252024202320222021
FPX.L
First Trust US IPO Index UCITS ETF
-0.74%26.94%27.09%16.75%-27.92%-8.65%
NESG.L
Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc
-4.15%12.47%28.73%48.88%-24.69%1.34%
Разные валюты инструментов

FPX.L торгуется в GBp, в то время как NESG.L торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения NESG.L были конвертированы в GBp с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FPX.L показывает доходность -0.74%, что значительно выше, чем у NESG.L с доходностью -4.15%.


FPX.L

1 день
3.85%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
-0.84%
1 год
39.63%
3 года*
21.50%
5 лет*
7.00%
10 лет*

NESG.L

1 день
3.22%
1 месяц
-1.20%
С начала года
-4.15%
6 месяцев
-0.95%
1 год
22.73%
3 года*
20.48%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


First Trust US IPO Index UCITS ETF

Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий FPX.L и NESG.L

FPX.L берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии NESG.L в 0.25%.


Доходность на риск

FPX.L vs. NESG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPX.L
Ранг доходности на риск FPX.L: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPX.L: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPX.L: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPX.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPX.L: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPX.L: 8080
Ранг коэф-та Мартина

NESG.L
Ранг доходности на риск NESG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NESG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NESG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NESG.L: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NESG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPX.L c NESG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) и Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPX.LNESG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.15

+0.30

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.06

1.68

+0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.06

1.91

+1.15

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.67

5.47

+4.21

FPX.L vs. NESG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPX.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NESG.L равному 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPX.L и NESG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPX.LNESG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.15

+0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.73

0.55

+0.18

Корреляция

Корреляция между FPX.L и NESG.L составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPX.L и NESG.L

Ни FPX.L, ни NESG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FPX.L и NESG.L

Максимальная просадка FPX.L за все время составила -36.97%, что больше максимальной просадки NESG.L в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPX.L и NESG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


FPX.LNESG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.97%

-34.69%

-2.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-12.01%

-1.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.31%

-8.22%

+2.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.41%

-2.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.85%

3.38%

+0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FPX.L и NESG.L

First Trust US IPO Index UCITS ETF (FPX.L) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с Invesco NASDAQ-100 ESG UCITS ETF Acc (NESG.L) с волатильностью 5.92%. Это указывает на то, что FPX.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NESG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPX.LNESG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

5.92%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.91%

12.72%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.39%

19.81%

+7.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.79%

21.74%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.67%

21.74%

+3.93%