PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPWR с RSPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPWR с RSPU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and RSPU (Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF) are both Utilities Equities funds. FPWR is actively managed, while RSPU is passively managed. Over the past 5 years, FPWR returned 12.14%/yr vs 11.43%/yr for RSPU. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FPWR charges 0.96%/yr vs 0.40%/yr for RSPU.

Доходность

Сравнение доходности FPWR и RSPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPWR показывает доходность 14.69%, что значительно выше, чем у RSPU с доходностью 10.06%.

FPWR

1 день
0.54%
1 месяц
1.39%
6 месяцев
11.23%
С начала года
14.69%
1 год
19.74%
3 года*
17.16%
5 лет*
12.14%
10 лет*
—

RSPU

1 день
0.73%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
7.33%
С начала года
10.06%
1 год
16.54%
3 года*
16.31%
5 лет*
11.43%
10 лет*
9.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPWR и RSPU

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		14.69%16.78%22.60%-3.36%5.28%12.26%8.98%5.66%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		10.06%16.82%23.57%-3.45%4.37%17.13%-2.70%5.42%

Correlation

The correlation between FPWR and RSPU is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2019 г.

0.87

The correlation between FPWR and RSPU has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPWR и RSPU

Секторы
FPWR
RSPU

Коммунальные услуги

51.7%
100.0%

Энергетика

30.0%

-

Промышленность

6.7%

-

Финансовые услуги

1.7%
0.4%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

FPWR
51.7%
RSPU
100.0%

Энергетика

FPWR
30.0%
RSPU

-

Промышленность

FPWR
6.7%
RSPU

-

Финансовые услуги

FPWR
1.7%
RSPU
0.4%

Сырьевые материалы

FPWR

-

RSPU

-

Коммуникационные услуги

FPWR

-

RSPU

-

Потребительский циклический сектор

FPWR

-

RSPU

-

Потребительский защитный сектор

FPWR

-

RSPU

-

Здравоохранение

FPWR

-

RSPU

-

Недвижимость

FPWR

-

RSPU

-

Технологии

FPWR

-

RSPU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust EIP Power Solutions ETF

Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF

Часто сравнивают с FPWR:
FPWR с UTESFPWR с XLUFPWR с BILTFPWR с VPUFPWR с POWRFPWR с PSCUFPWR с ELFY
Часто сравнивают с RSPU:
RSPU с XLURSPU с VPURSPU с SPYRSPU с UTESRSPU с VOORSPU с IDURSPU с JXI

Доходность на риск

FPWR vs. RSPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPWR
Ранг доходности на риск FPWR: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPWR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPWR: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPWR: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPWR: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPWR: 6969
Ранг коэф-та Мартина
RSPU
Ранг доходности на риск RSPU: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSPU: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSPU: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSPU: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSPU: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSPU: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPWR c RSPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPWRRSPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
1.16

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
1.61

+1.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.20

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.96

+1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.76

4.29

+5.47

FPWR vs. RSPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPWR на текущий момент составляет 1.84, что выше коэффициента Шарпа RSPU равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPWR и RSPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPWR и RSPU

Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что меньше максимальной просадки RSPU в -48.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и RSPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPWRRSPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.28%

-48.08%

+15.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.02%

-8.46%

+3.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.68%

-16.27%

+1.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.88%

-21.86%

+1.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.85%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-2.52%

+1.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.95%

-7.82%

+2.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.03%

3.86%

-1.83%

Волатильность

Сравнение волатильности FPWR и RSPU

Текущая волатильность для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) составляет 3.72%, в то время как у Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF (RSPU) волатильность равна 4.53%. Это указывает на то, что FPWR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RSPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPWRRSPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.72%

4.53%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.48%

11.36%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.76%

14.35%

-3.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.26%

16.94%

-2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

19.12%

-1.80%

Сравнение комиссий FPWR и RSPU

FPWR берет комиссию в 0.96%, что несколько больше комиссии RSPU в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPWR и RSPU

Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности RSPU в 2.49%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPWR
First Trust EIP Power Solutions ETF		1.90%1.97%2.52%2.54%1.72%1.66%1.68%0.71%0.00%0.00%0.00%0.00%
RSPU
Invesco S&P 500 Equal Weight Utilities ETF		2.49%2.54%2.39%2.92%2.35%2.41%2.94%2.54%3.11%3.08%2.98%4.14%

Часто задаваемые вопросы

FPWR and RSPU have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RSPU has higher volatility (4.53%) compared to FPWR (3.72%). In terms of maximum drawdown, FPWR dropped -32.28% vs RSPU's -48.08%.

On 5-year performance, FPWR leads with 12.14% vs 11.43% for RSPU. On fees, RSPU is cheaper at 0.40% per year. On volatility, FPWR has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FPWR has performed better with a 12.14% return vs 11.43%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RSPU is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.96% for FPWR.

RSPU has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.90% for FPWR.

They also come from different issuers: First Trust and Invesco. Their fees differ too: 0.96% for FPWR and 0.40% for RSPU.

FPWR currently has the higher Sharpe Ratio (1.84 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPWR и RSPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор