Сравнение FPWR с GLIX
FPWR (First Trust EIP Power Solutions ETF) and GLIX (Lazard Listed Infrastructure ETF) are both Utilities Equities funds. Both are actively managed. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.96% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FPWR и GLIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPWR показывает доходность 12.90%, что значительно выше, чем у GLIX с доходностью 11.92%.
FPWR
- 1 день
- 0.53%
- 1 месяц
- 0.56%
- С начала года
- 12.90%
- 6 месяцев
- 12.93%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 17.01%
- 5 лет*
- 11.64%
- 10 лет*
- —
GLIX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 11.92%
- 6 месяцев
- 12.05%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FPWR и GLIX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 12.90% | -0.73% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 11.92% | 0.49% |
Correlation
The correlation between FPWR and GLIX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2025 г. | 0.65 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPWR vs. GLIX — Ранг доходности на риск
FPWR
GLIX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FPWR c GLIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust EIP Power Solutions ETF (FPWR) и Lazard Listed Infrastructure ETF (GLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FPWR | GLIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.93 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.17 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FPWR и GLIX
Максимальная просадка FPWR за все время составила -32.28%, что больше максимальной просадки GLIX в -7.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPWR и GLIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPWR | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.28% | -7.82% | -24.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.02% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.68% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.88% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.00% | -1.50% | -1.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -2.05% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FPWR и GLIX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPWR | GLIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.58% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.52% | 11.90% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.22% | 11.90% | +2.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.38% | 11.90% | +5.48% |
Сравнение комиссий FPWR и GLIX
И FPWR, и GLIX имеют комиссию равную 0.96%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPWR и GLIX
Дивидендная доходность FPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности GLIX в 1.62%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPWR First Trust EIP Power Solutions ETF | 1.81% | 1.97% | 2.52% | 2.54% | 1.72% | 1.66% | 1.68% | 0.71% |
GLIX Lazard Listed Infrastructure ETF | 1.62% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FPWR and GLIX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.96% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FPWR and GLIX have the same expense ratio: 0.96% per year.
FPWR has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.62% for GLIX.
They also come from different issuers: First Trust and Lazard.
Подберите оптимальное распределение для FPWR и GLIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор