Сравнение FPUKX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FPUKX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 3.41% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и SICIX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
FPUKX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
FPUKX
SICIX
Сравнение FPUKX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 2.34 | -0.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.37 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 9.65 | -2.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 1.75 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.85 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.88 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.78 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и SICIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и SICIX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и SICIX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -27.62% | -10.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -2.73% | -5.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -10.94% | -11.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -11.61% | -12.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.95% | -3.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.59% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.68% | +1.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и SICIX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 1.35% | +3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 2.10% | +5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 3.68% | +8.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 3.88% | +9.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 3.90% | +9.15% |