Сравнение FPUKX с NWQIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX).
FPUKX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2008 г.. NWQIX управляется Nuveen. Фонд был запущен 8 дек. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности FPUKX и NWQIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPUKX и NWQIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | -1.23% | 12.31% | 19.03% | 20.26% | -17.26% | 18.99% | 20.70% | 21.40% | -4.15% | 18.37% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 0.82% | 12.22% | 6.03% | 11.61% | -13.64% | 4.94% | 5.54% | 18.57% | -4.07% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FPUKX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у NWQIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции FPUKX превзошли акции NWQIX по среднегодовой доходности: 10.61% против 5.50% соответственно.
FPUKX
- 1 день
- 2.39%
- 1 месяц
- -4.03%
- С начала года
- -1.23%
- 6 месяцев
- 1.27%
- 1 год
- 14.86%
- 3 года*
- 14.58%
- 5 лет*
- 8.13%
- 10 лет*
- 10.61%
NWQIX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 3.03%
- 1 год
- 11.93%
- 3 года*
- 9.46%
- 5 лет*
- 3.97%
- 10 лет*
- 5.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPUKX и NWQIX
FPUKX берет комиссию в 0.43%, что меньше комиссии NWQIX в 0.70%.
Доходность на риск
FPUKX vs. NWQIX — Ранг доходности на риск
FPUKX
NWQIX
Сравнение FPUKX c NWQIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) и Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPUKX | NWQIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 2.69 | -1.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.76 | 3.72 | -1.96 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.59 | -0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 3.30 | -1.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.16 | 13.39 | -6.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPUKX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 2.69 | -1.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.70 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.87 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.73 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между FPUKX и NWQIX составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPUKX и NWQIX
Дивидендная доходность FPUKX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.99%, что больше доходности NWQIX в 6.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPUKX Fidelity Puritan Fund Class K | 6.99% | 6.91% | 11.37% | 5.42% | 9.47% | 13.20% | 5.17% | 4.38% | 15.38% | 3.84% | 3.82% | 7.60% |
NWQIX Nuveen Flexible Income Fund | 6.14% | 6.52% | 5.20% | 7.84% | 7.02% | 4.39% | 4.82% | 5.71% | 6.23% | 5.67% | 5.52% | 5.70% |
Просадки
Сравнение просадок FPUKX и NWQIX
Максимальная просадка FPUKX за все время составила -37.81%, что больше максимальной просадки NWQIX в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPUKX и NWQIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPUKX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.81% | -23.89% | -13.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.47% | -3.75% | -4.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.52% | -17.75% | -4.77% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -23.91% | -23.89% | -0.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.03% | -1.82% | -3.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.98% | -3.03% | -1.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 0.92% | +1.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPUKX и NWQIX
Fidelity Puritan Fund Class K (FPUKX) имеет более высокую волатильность в 4.72% по сравнению с Nuveen Flexible Income Fund (NWQIX) с волатильностью 1.97%. Это указывает на то, что FPUKX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NWQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPUKX | NWQIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.72% | 1.97% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.90% | 2.98% | +4.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.67% | 4.54% | +8.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.30% | 5.66% | +7.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.05% | 6.32% | +6.73% |