Сравнение FPRO с VFMV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV).
FPRO и VFMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPRO - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 2 февр. 2021 г.. VFMV - это активно управляемый фонд от Vanguard. Фонд был запущен 13 февр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности FPRO и VFMV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPRO и VFMV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 3.75% | 2.60% | 5.63% | 10.93% | -25.02% | 40.13% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.90% | 10.52% | 16.91% | 8.86% | -5.73% | 17.80% |
Доходность по периодам
С начала года, FPRO показывает доходность 3.75%, что значительно выше, чем у VFMV с доходностью 2.90%.
FPRO
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -5.70%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 2.84%
- 3 года*
- 6.57%
- 5 лет*
- 4.18%
- 10 лет*
- —
VFMV
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -4.26%
- С начала года
- 2.90%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- 12.83%
- 5 лет*
- 9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPRO и VFMV
FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии VFMV в 0.13%.
Доходность на риск
FPRO vs. VFMV — Ранг доходности на риск
FPRO
VFMV
Сравнение FPRO c VFMV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPRO | VFMV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.35 | 0.94 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.13 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.22 | 0.80 | -0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.87 | 3.69 | -2.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPRO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 | 0.63 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | 0.80 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.66 | -0.36 |
Корреляция
Корреляция между FPRO и VFMV составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPRO и VFMV
Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.72%, что больше доходности VFMV в 2.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPRO Fidelity Real Estate Investment ETF | 2.72% | 2.69% | 2.50% | 2.83% | 2.67% | 1.69% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VFMV Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF | 2.04% | 2.12% | 1.46% | 2.20% | 2.08% | 1.31% | 2.14% | 2.43% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок FPRO и VFMV
Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, примерно равная максимальной просадке VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и VFMV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPRO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.81% | -33.64% | +0.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.51% | -9.63% | -2.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.81% | -15.41% | -17.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.48% | -4.26% | -2.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.02% | -3.69% | -9.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.09% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPRO и VFMV
Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) имеет более высокую волатильность в 4.40% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 3.43%. Это указывает на то, что FPRO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPRO | VFMV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.40% | 3.43% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.25% | 6.62% | +2.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.44% | 12.28% | +4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.63% | 11.77% | +6.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.51% | 14.34% | +4.17% |