PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPRO с FTEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPRO с FTEC

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPRO (Fidelity Real Estate Investment ETF) and FTEC (Fidelity MSCI Information Technology Index ETF) are both exchange-traded funds - FPRO is a REIT fund actively managed by Fidelity, while FTEC is a Technology Equities fund tracking the MSCI USA IMI Information Technology 25/50 Index. FPRO is actively managed, while FTEC is passively managed. Over the past 5 years, FPRO returned 3.13%/yr vs 22.49%/yr for FTEC. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent. FPRO charges 0.59%/yr vs 0.08%/yr for FTEC.

Доходность

Сравнение доходности FPRO и FTEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPRO показывает доходность 9.97%, что значительно ниже, чем у FTEC с доходностью 31.89%.

FPRO

1 день
0.12%
1 месяц
-1.08%
С начала года
9.97%
6 месяцев
9.24%
1 год
10.32%
3 года*
9.14%
5 лет*
3.13%
10 лет*
—

FTEC

1 день
-1.49%
1 месяц
18.21%
С начала года
31.89%
6 месяцев
30.74%
1 год
60.87%
3 года*
33.93%
5 лет*
22.49%
10 лет*
25.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPRO и FTEC

2026 (YTD)20252024202320222021
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		9.97%2.60%5.63%10.93%-25.02%40.13%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		31.89%22.11%29.40%53.30%-29.59%24.54%

Correlation

The correlation between FPRO and FTEC is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 февр. 2021 г.

0.41

Over the past year, the correlation between FPRO and FTEC has dropped to 0.07 - well below their long-term average of 0.41, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов FPRO и FTEC

Секторы
FPRO
FTEC

Недвижимость

99.4%

-

Коммуникационные услуги

0.6%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский циклический сектор

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.4%

Финансовые услуги

-

0.6%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.6%

Технологии

-

98.0%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

FPRO
99.4%
FTEC

-

Коммуникационные услуги

FPRO
0.6%
FTEC
0.0%

Сырьевые материалы

FPRO

-

FTEC

-

Потребительский циклический сектор

FPRO

-

FTEC
0.0%

Потребительский защитный сектор

FPRO

-

FTEC

-

Энергетика

FPRO

-

FTEC
0.4%

Финансовые услуги

FPRO

-

FTEC
0.6%

Здравоохранение

FPRO

-

FTEC

-

Промышленность

FPRO

-

FTEC
0.6%

Технологии

FPRO

-

FTEC
98.0%

Коммунальные услуги

FPRO

-

FTEC

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Real Estate Investment ETF

Fidelity MSCI Information Technology Index ETF

Часто сравнивают с FPRO:
FPRO с FRELFPRO с FSRNXFPRO с FRFPRO с AOMRFPRO с VGSNXFPRO с VRTPXFPRO с QQQ
Часто сравнивают с FTEC:
FTEC с VGTFTEC с QQQMFTEC с QQQFTEC с FSPTXFTEC с XLKFTEC с FXAIXFTEC с SMH

Доходность на риск

FPRO vs. FTEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPRO
Ранг доходности на риск FPRO: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPRO: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPRO: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPRO: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPRO: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPRO: 2727
Ранг коэф-та Мартина
FTEC
Ранг доходности на риск FTEC: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTEC: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTEC: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTEC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTEC: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTEC: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPRO c FTEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) и Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPROFTECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.97

-2.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15
3.65

-2.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.48

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.35

3.76

-2.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.88

12.10

-8.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPRO vs. FTEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPRO на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FTEC равного 2.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPRO и FTEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPROFTECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

2.97

-2.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.17

0.90

-0.73

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.04

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.99

-0.64

Просадки

Сравнение просадок FPRO и FTEC

Максимальная просадка FPRO за все время составила -32.81%, что меньше максимальной просадки FTEC в -34.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPRO и FTEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPROFTECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.81%

-34.95%

+2.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.67%

-16.26%

+8.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-27.30%

+10.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.81%

-34.95%

+2.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.95%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.73%

-1.49%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.66%

-5.56%

-7.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.67%

5.05%

-2.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FPRO и FTEC

Текущая волатильность для Fidelity Real Estate Investment ETF (FPRO) составляет 3.54%, в то время как у Fidelity MSCI Information Technology Index ETF (FTEC) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что FPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPROFTECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.54%

6.43%

-2.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.13%

16.14%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.10%

20.63%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.62%

25.23%

-6.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.37%

24.69%

-6.32%

Сравнение комиссий FPRO и FTEC

FPRO берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FTEC в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPRO и FTEC

Дивидендная доходность FPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.57%, что больше доходности FTEC в 0.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPRO
Fidelity Real Estate Investment ETF		2.57%2.69%2.50%2.83%2.67%1.69%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTEC
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF		0.32%0.43%0.49%0.77%0.93%0.63%0.83%1.03%1.20%0.96%1.25%1.27%

Часто задаваемые вопросы

FPRO and FTEC have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTEC has higher volatility (6.43%) compared to FPRO (3.54%). In terms of maximum drawdown, FPRO dropped -32.81% vs FTEC's -34.95%.

On 5-year performance, FTEC leads with 22.49% vs 3.13% for FPRO. On fees, FTEC is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FPRO has been the lower-risk option at 3.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FTEC has performed better with a 22.49% return vs 3.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FTEC is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.59% for FPRO.

FPRO has the higher dividend yield at 2.57%, compared with 0.32% for FTEC.

FPRO is categorized as REIT, while FTEC is Technology Equities. Their fees differ too: 0.59% for FPRO and 0.08% for FTEC.

FTEC currently has the higher Sharpe Ratio (2.97 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPRO и FTEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор