PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с QRVLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с QRVLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. QRVLX управляется FPA. Фонд был запущен 13 июн. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и QRVLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и QRVLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		-2.87%6.08%18.91%16.09%-8.85%27.50%6.78%23.93%-4.83%20.32%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у QRVLX с доходностью -2.87%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям QRVLX по среднегодовой доходности: 2.86% против 10.55% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

QRVLX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-2.87%
6 месяцев
-6.35%
1 год
5.34%
3 года*
12.01%
5 лет*
8.30%
10 лет*
10.55%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

FPA Queens Road Value Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с QRVLX:
QRVLX с DODGXQRVLX с SPYQRVLX с VALAXQRVLX с NEIMXQRVLX с AUXFXQRVLX с AVERXQRVLX с PSECX

Сравнение комиссий FPNIX и QRVLX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии QRVLX в 0.65%.

QRVLX
FPA Queens Road Value Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. QRVLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
QRVLX
Ранг доходности на риск QRVLX: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRVLX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRVLX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRVLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c QRVLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и FPA Queens Road Value Fund (QRVLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXQRVLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

0.33

+1.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

0.59

+1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.08

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

0.65

+1.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

1.89

+8.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. QRVLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа QRVLX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и QRVLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXQRVLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

0.33

+1.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.55

+0.69

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.62

+0.90

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.54

+0.48

Корреляция

Корреляция между FPNIX и QRVLX составляет -0.07. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и QRVLX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности QRVLX в 2.90%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
QRVLX
FPA Queens Road Value Fund		2.90%2.81%3.64%2.95%2.77%16.71%6.49%3.40%6.82%3.99%5.48%3.12%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и QRVLX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки QRVLX в -51.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и QRVLX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXQRVLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-51.40%

+28.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-9.68%

+7.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-21.70%

+17.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-34.80%

+30.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-7.48%

+6.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-6.62%

+4.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

3.31%

-2.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и QRVLX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у FPA Queens Road Value Fund (QRVLX) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRVLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXQRVLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

4.33%

-3.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

9.20%

-7.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

16.49%

-13.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

15.15%

-12.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

17.13%

-15.25%