PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с PIFZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с PIFZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. PIFZX - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 16 дек. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и PIFZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и PIFZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		-0.26%6.66%4.47%6.20%-6.85%-0.60%5.44%6.76%0.62%2.23%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у PIFZX с доходностью -0.26%. За последние 10 лет акции FPNIX превзошли акции PIFZX по среднегодовой доходности: 2.86% против 2.50% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

PIFZX

1 день
0.09%
1 месяц
-1.10%
С начала года
-0.26%
6 месяцев
0.76%
1 год
4.27%
3 года*
4.91%
5 лет*
1.93%
10 лет*
2.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с IGSBFPNIX с VOOFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с PIFZX:
PIFZX с PIMSXPIFZX с SDMZXPIFZX с VFIDXPIFZX с DFEQXPIFZX с DFAIXPIFZX с DFCFXPIFZX с DBLSX

Сравнение комиссий FPNIX и PIFZX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PIFZX в 0.47%.

PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. PIFZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
PIFZX
Ранг доходности на риск PIFZX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIFZX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIFZX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIFZX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIFZX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c PIFZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXPIFZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.83

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

2.85

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

2.71

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

10.63

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. PIFZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PIFZX равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и PIFZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXPIFZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.83

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.67

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.94

+0.58

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

1.43

-0.42

Корреляция

Корреляция между FPNIX и PIFZX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и PIFZX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности PIFZX в 3.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
PIFZX
PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z		3.73%3.99%3.22%2.85%2.24%1.99%2.49%2.85%2.83%2.77%2.65%2.82%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и PIFZX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что больше максимальной просадки PIFZX в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и PIFZX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXPIFZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-10.46%

-12.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-1.74%

-0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-10.46%

+5.79%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-10.46%

+5.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-1.37%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-0.91%

-0.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.44%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и PIFZX

FPA New Income Fund (FPNIX) имеет более высокую волатильность в 1.08% по сравнению с PGIM Short-Term Corporate Bond Fund Class Z (PIFZX) с волатильностью 0.78%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PIFZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXPIFZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

0.78%

+0.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

1.49%

+0.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

2.42%

+0.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

2.90%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

2.66%

-0.78%