PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPNIX с NOIEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPNIX с NOIEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA New Income Fund (FPNIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX).

FPNIX управляется FPA. Фонд был запущен 11 июл. 1984 г.. NOIEX управляется Northern Funds. Фонд был запущен 31 мар. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности FPNIX и NOIEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA New Income Fund (FPNIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPNIX и NOIEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPNIX
FPA New Income Fund		-0.16%6.71%4.58%6.78%-3.10%0.84%2.51%3.81%2.30%2.67%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		-1.97%18.81%24.28%19.56%-13.34%27.96%11.03%27.04%-6.62%20.22%

Доходность по периодам

С начала года, FPNIX показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у NOIEX с доходностью -1.97%. За последние 10 лет акции FPNIX уступали акциям NOIEX по среднегодовой доходности: 2.86% против 12.56% соответственно.

FPNIX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.16%
6 месяцев
0.88%
1 год
4.38%
3 года*
5.26%
5 лет*
2.98%
10 лет*
2.86%

NOIEX

1 день
2.75%
1 месяц
-5.02%
С начала года
-1.97%
6 месяцев
0.36%
1 год
19.24%
3 года*
18.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA New Income Fund

Northern Income Equity Fund

Часто сравнивают с FPNIX:
FPNIX с FPFIXFPNIX с VOOFPNIX с IGSBFPNIX с PBSMXFPNIX с JPLDFPNIX с PSTQXFPNIX с JPST
Часто сравнивают с NOIEX:
NOIEX с EQTIXNOIEX с FXAIXNOIEX с ^SP500TRNOIEX с AAUTXNOIEX с SPHQNOIEX с FNSTXNOIEX с PRDGX

Сравнение комиссий FPNIX и NOIEX

FPNIX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии NOIEX в 0.49%.

NOIEX
Northern Income Equity Fund
FPNIX
FPA New Income Fund

Доходность на риск

FPNIX vs. NOIEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPNIX
Ранг доходности на риск FPNIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPNIX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPNIX: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPNIX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPNIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
NOIEX
Ранг доходности на риск NOIEX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOIEX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOIEX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOIEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOIEX: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOIEX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPNIX c NOIEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA New Income Fund (FPNIX) и Northern Income Equity Fund (NOIEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPNIXNOIEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.70

1.04

+0.66

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.62

+0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.33

1.35

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.08

6.27

+3.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPNIX vs. NOIEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPNIX на текущий момент составляет 1.70, что выше коэффициента Шарпа NOIEX равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPNIX и NOIEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPNIXNOIEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.70

1.04

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.24

0.75

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.52

0.70

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.02

0.66

+0.36

Корреляция

Корреляция между FPNIX и NOIEX составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPNIX и NOIEX

Дивидендная доходность FPNIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что меньше доходности NOIEX в 8.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPNIX
FPA New Income Fund		3.81%3.36%4.39%3.37%2.13%1.24%2.17%2.63%3.10%2.84%2.31%1.87%
NOIEX
Northern Income Equity Fund		8.14%7.92%6.11%7.03%5.44%14.26%7.67%8.58%15.73%7.56%3.02%5.57%

Просадки

Сравнение просадок FPNIX и NOIEX

Максимальная просадка FPNIX за все время составила -22.95%, что меньше максимальной просадки NOIEX в -45.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPNIX и NOIEX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPNIXNOIEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.95%

-45.66%

+22.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.97%

-12.41%

+10.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.67%

-21.89%

+17.22%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-4.67%

-35.31%

+30.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.48%

-5.87%

+4.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.86%

-5.01%

+3.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

2.75%

-2.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FPNIX и NOIEX

Текущая волатильность для FPA New Income Fund (FPNIX) составляет 1.08%, в то время как у Northern Income Equity Fund (NOIEX) волатильность равна 5.04%. Это указывает на то, что FPNIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NOIEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPNIXNOIEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.08%

5.04%

-3.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.64%

9.39%

-7.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.65%

19.24%

-16.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.41%

16.37%

-13.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.88%

17.94%

-16.06%