PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPHAX с FSKAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPHAX с FSKAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).

FPHAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 17 июн. 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности FPHAX и FSKAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPHAX и FSKAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		-2.56%30.41%9.39%12.54%0.94%11.79%11.16%31.73%5.41%10.70%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		-6.77%17.06%23.89%26.12%-19.53%25.66%20.79%30.92%-5.32%20.85%

Доходность по периодам

С начала года, FPHAX показывает доходность -2.56%, что значительно выше, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FPHAX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 10.94% против 13.23% соответственно.

FPHAX

1 день
0.57%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.56%
6 месяцев
15.21%
1 год
27.23%
3 года*
16.20%
5 лет*
11.88%
10 лет*
10.94%

FSKAX

1 день
-0.47%
1 месяц
-7.69%
С начала года
-6.77%
6 месяцев
-4.56%
1 год
14.73%
3 года*
16.72%
5 лет*
10.13%
10 лет*
13.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio

Fidelity Total Market Index Fund

Часто сравнивают с FPHAX:
FPHAX с PPHFPHAX с FSMEXFPHAX с VGHAXFPHAX с VHCIXFPHAX с FSPTXFPHAX с PHPIXFPHAX с SHGTX
Часто сравнивают с FSKAX:
FSKAX с FXAIXFSKAX с VTIFSKAX с VTSAXFSKAX с FZROXFSKAX с VOOFSKAX с SPYFSKAX с FSPGX

Сравнение комиссий FPHAX и FSKAX

FPHAX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.

FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund

Доходность на риск

FPHAX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPHAX
Ранг доходности на риск FPHAX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPHAX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPHAX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPHAX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPHAX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPHAX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
FSKAX
Ранг доходности на риск FSKAX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSKAX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSKAX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSKAX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSKAX: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSKAX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPHAX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPHAXFSKAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

0.83

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.61

1.29

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.19

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.05

1.04

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.99

5.05

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPHAX vs. FSKAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPHAX на текущий момент составляет 1.14, что выше коэффициента Шарпа FSKAX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPHAX и FSKAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPHAXFSKAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

0.83

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.59

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.62

0.72

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.78

-0.26

Корреляция

Корреляция между FPHAX и FSKAX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPHAX и FSKAX

Дивидендная доходность FPHAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.83%, что больше доходности FSKAX в 1.09%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPHAX
Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio		5.83%5.68%1.90%8.08%5.18%11.09%8.85%8.33%1.65%1.62%1.07%12.63%
FSKAX
Fidelity Total Market Index Fund		1.09%1.01%1.19%1.41%1.62%1.15%1.45%1.94%2.54%2.07%2.43%0.82%

Просадки

Сравнение просадок FPHAX и FSKAX

Максимальная просадка FPHAX за все время составила -38.26%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPHAX и FSKAX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPHAXFSKAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.26%

-35.01%

-3.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.00%

-12.42%

+1.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.82%

-25.39%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.82%

-35.01%

+6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.82%

-8.92%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.21%

-4.05%

-5.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.35%

2.57%

+1.78%

Волатильность

Сравнение волатильности FPHAX и FSKAX

Fidelity Select Pharmaceuticals Portfolio (FPHAX) имеет более высокую волатильность в 6.10% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FPHAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPHAXFSKAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.10%

4.42%

+1.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.17%

9.40%

+4.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

18.50%

+4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.69%

17.38%

+0.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.78%

18.42%

-0.64%