PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DEBTX с CAUSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DEBTX с CAUSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DEBTX (Shelton Tactical Credit Fund) and CAUSX (Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund) are both mutual funds - DEBTX is a Nontraditional Bonds fund managed by Shelton Capital Management, while CAUSX is a Government Bonds fund managed by Shelton Capital Management. Over the past 10 years, DEBTX returned 24.79%/yr vs 0.71%/yr for CAUSX. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. DEBTX charges 1.97%/yr vs 0.75%/yr for CAUSX.

Доходность

Сравнение доходности DEBTX и CAUSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DEBTX показывает доходность 0.95%, что значительно выше, чем у CAUSX с доходностью -0.48%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции CAUSX по среднегодовой доходности: 24.79% против 0.71% соответственно.

DEBTX

1 день
-0.19%
1 месяц
0.39%
С начала года
0.95%
6 месяцев
1.35%
1 год
5.60%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.03%
10 лет*
24.79%

CAUSX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.06%
С начала года
-0.48%
6 месяцев
-0.74%
1 год
2.55%
3 года*
2.62%
5 лет*
0.05%
10 лет*
0.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DEBTX и CAUSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		0.95%6.99%5.67%4.23%-7.42%6.75%5.77%613.91%-1.60%3.34%
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		-0.48%6.38%-0.20%3.83%-7.74%-2.99%5.33%4.98%0.48%0.91%

Correlation

The correlation between DEBTX and CAUSX is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.66

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г.

0.17

Over the past year, DEBTX and CAUSX have become more correlated (0.54) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Tactical Credit Fund

Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund

Часто сравнивают с DEBTX:
DEBTX с SISEXDEBTX с EMSQXDEBTX с NEXTXDEBTX с CFNTXDEBTX с FPFIXDEBTX с DFLEXDEBTX с EQTIX
Часто сравнивают с CAUSX:
CAUSX с QQQCAUSX с CFNTXCAUSX с SISEXCAUSX с NEXTXCAUSX с EMSQXCAUSX с EQTIXCAUSX с FUMBX

Доходность на риск

DEBTX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DEBTX
Ранг доходности на риск DEBTX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEBTX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEBTX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEBTX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEBTX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEBTX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
CAUSX
Ранг доходности на риск CAUSX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAUSX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAUSX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAUSX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAUSX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAUSX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DEBTX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DEBTXCAUSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.72

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
1.08

+1.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.13

+0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

0.84

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.46

2.38

+10.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DEBTX vs. CAUSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DEBTX на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа CAUSX равного 0.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DEBTX и CAUSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DEBTXCAUSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.94

0.72

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.01

+0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.17

+0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.73

-0.24

Просадки

Сравнение просадок DEBTX и CAUSX

Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и CAUSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DEBTXCAUSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.21%

-14.35%

-4.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.03%

-3.87%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.01%

-5.74%

+0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.18%

-12.17%

-0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.21%

-14.35%

-4.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.19%

-2.99%

+2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-3.20%

+0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.48%

1.36%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности DEBTX и CAUSX

Текущая волатильность для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) составляет 1.06%, в то время как у Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DEBTXCAUSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.06%

1.39%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.37%

3.12%

-0.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.11%

4.51%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.15%

4.96%

-0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

47.13%

4.06%

+43.07%

Сравнение комиссий DEBTX и CAUSX

DEBTX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии CAUSX в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DEBTX и CAUSX

Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.66%, что больше доходности CAUSX в 3.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAUSX
Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund		3.23%4.55%3.16%3.08%1.46%1.13%1.15%1.42%1.45%1.41%1.72%1.38%
DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund		5.66%4.41%5.30%3.43%2.62%3.45%3.82%132.10%4.95%5.77%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DEBTX and CAUSX have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAUSX has higher volatility (1.39%) compared to DEBTX (1.06%). In terms of maximum drawdown, DEBTX dropped -19.21% vs CAUSX's -14.35%.

DEBTX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DEBTX и CAUSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор