Сравнение DEBTX с CAUSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX).
DEBTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. CAUSX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности DEBTX и CAUSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEBTX и CAUSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | -2.23% | 6.99% | 5.67% | 4.23% | -7.42% | 6.75% | 5.77% | 613.91% | -1.60% | 3.34% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | -0.46% | 6.38% | -0.20% | 3.83% | -7.74% | -2.99% | 5.33% | 4.98% | 0.48% | 0.91% |
Доходность по периодам
С начала года, DEBTX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у CAUSX с доходностью -0.46%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции CAUSX по среднегодовой доходности: 24.50% против 0.75% соответственно.
DEBTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 24.50%
CAUSX
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- -2.01%
- С начала года
- -0.46%
- 6 месяцев
- -0.32%
- 1 год
- 1.25%
- 3 года*
- 2.50%
- 5 лет*
- 0.15%
- 10 лет*
- 0.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEBTX и CAUSX
DEBTX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии CAUSX в 0.75%.
Доходность на риск
DEBTX vs. CAUSX — Ранг доходности на риск
DEBTX
CAUSX
Сравнение DEBTX c CAUSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEBTX | CAUSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.38 | +0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.57 | +1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.07 | +0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.89 | +0.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 2.16 | +2.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEBTX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.38 | +0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.03 | +0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.19 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.74 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между DEBTX и CAUSX составляет 0.16 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEBTX и CAUSX
Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что больше доходности CAUSX в 2.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 4.32% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% | 0.00% | 0.00% |
CAUSX Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund | 2.88% | 4.55% | 3.16% | 3.08% | 1.46% | 1.13% | 1.15% | 1.42% | 1.45% | 1.41% | 1.72% | 1.38% |
Просадки
Сравнение просадок DEBTX и CAUSX
Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки CAUSX в -14.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и CAUSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEBTX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -14.35% | -4.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -3.85% | +1.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -12.17% | -0.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -14.35% | -4.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -2.96% | +0.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -3.20% | +0.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 1.59% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEBTX и CAUSX
Текущая волатильность для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) составляет 1.49%, в то время как у Shelton Capital Management U.S. Government Securities Fund (CAUSX) волатильность равна 1.84%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAUSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEBTX | CAUSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 1.84% | -0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 3.07% | -0.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 5.29% | -1.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 4.91% | -0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 4.04% | +43.10% |