Сравнение DEBTX с DFLEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX).
DEBTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. DFLEX управляется DoubleLine. Фонд был запущен 6 апр. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности DEBTX и DFLEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEBTX и DFLEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | -2.23% | 6.99% | 5.67% | 4.23% | -7.42% | 6.75% | 5.77% | 613.91% | -1.60% | 3.34% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | -0.13% | 6.58% | 8.65% | 7.84% | -8.48% | 3.79% | 2.93% | 7.21% | 0.10% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, DEBTX показывает доходность -2.23%, что значительно ниже, чем у DFLEX с доходностью -0.13%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции DFLEX по среднегодовой доходности: 24.50% против 3.75% соответственно.
DEBTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 24.50%
DFLEX
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -0.13%
- 6 месяцев
- 1.08%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 7.01%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.75%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEBTX и DFLEX
DEBTX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии DFLEX в 0.74%.
Доходность на риск
DEBTX vs. DFLEX — Ранг доходности на риск
DEBTX
DFLEX
Сравнение DEBTX c DFLEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEBTX | DFLEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 3.31 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 5.22 | -3.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.93 | -0.69 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 4.16 | -2.99 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 17.90 | -12.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEBTX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 3.31 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.61 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.38 | -0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Корреляция
Корреляция между DEBTX и DFLEX составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEBTX и DFLEX
Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности DFLEX в 5.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 4.32% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% | 0.00% | 0.00% |
DFLEX DoubleLine Flexible Income Fund | 5.16% | 5.68% | 6.05% | 5.95% | 4.72% | 3.86% | 3.96% | 4.46% | 4.46% | 3.82% | 3.75% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок DEBTX и DFLEX
Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что больше максимальной просадки DFLEX в -17.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и DFLEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEBTX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -17.29% | -1.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -1.14% | -1.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -11.00% | -1.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -17.29% | -1.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -1.14% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -1.57% | -1.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 0.27% | +0.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEBTX и DFLEX
Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) имеет более высокую волатильность в 1.49% по сравнению с DoubleLine Flexible Income Fund (DFLEX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFLEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEBTX | DFLEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 0.63% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 0.98% | +1.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 1.44% | +2.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 1.93% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 2.73% | +44.41% |