График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Shelton Tactical Credit Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) показал доход в -1.26% с начала года и 5.34% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEBTX составила 24.62%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 12.24%.
Shelton Tactical Credit Fund
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -1.36%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- 0.28%
- 1 год
- 5.34%
- 3 года*
- 5.04%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 24.62%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- -3.95%
- 6 месяцев
- -2.02%
- 1 год
- 16.73%
- 3 года*
- 16.96%
- 5 лет*
- 10.34%
- 10 лет*
- 12.24%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.23%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +88.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DEBTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +85.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | 0.68% | -1.64% | -1.26% | |||||||||
| 2025 | 0.70% | 1.68% | -2.24% | -0.10% | 1.99% | 1.70% | 0.49% | 0.39% | 0.49% | 0.20% | 1.07% | 0.49% | 6.99% |
| 2024 | 0.10% | 0.00% | 1.80% | -0.89% | 1.10% | 0.96% | 1.39% | 1.47% | 1.19% | -1.45% | 0.59% | -0.66% | 5.67% |
| 2023 | 0.10% | -1.40% | 1.72% | 0.20% | -0.30% | -0.23% | 0.61% | -0.30% | -2.04% | -1.90% | 4.53% | 3.40% | 4.23% |
| 2022 | -1.54% | -1.19% | -0.39% | -1.79% | -0.96% | -3.19% | 2.71% | -0.88% | -2.31% | 0.41% | 2.22% | -0.62% | -7.42% |
| 2021 | 1.12% | 1.75% | 1.78% | 1.08% | 0.09% | 1.07% | -0.27% | 0.27% | 1.12% | -1.24% | -0.45% | 0.27% | 6.75% |
Метрики бенчмарка
Shelton Tactical Credit Fund: годовая альфа составляет 29.51%, бета — 0.05, а R² — 0.00 относительно S&P 500 Index с 05.01.2015.
- Этот фонд участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (92.62%) было выше, чем в снижении (31.50%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- Бета 0.05 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.00 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.00 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 29.51%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 92.62%
- Участие в снижении
- 31.50%
Комиссия
Комиссия DEBTX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEBTX имеет ранг 55 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| DEBTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.92 | +0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.57 | 1.41 | +0.15 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.19 | 6.61 | -1.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для DEBTX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Tactical Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.28%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.43 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.43 | $0.45 | $0.53 | $0.34 | $0.26 | $0.38 | $0.41 | $13.94 | $0.48 | $0.60 |
Дивидендный доход | 4.28% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Tactical Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Shelton Tactical Credit Fund показал максимальную просадку в 19.21%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Shelton Tactical Credit Fund составляет 1.74%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -19.21% | 28 февр. 2020 г. | 25 | 2 апр. 2020 г. | 163 | 23 нояб. 2020 г. | 188 |
| -12.18% | 1 окт. 2021 г. | 516 | 19 окт. 2023 г. | 203 | 12 авг. 2024 г. | 719 |
| -7.81% | 4 нояб. 2015 г. | 68 | 11 февр. 2016 г. | 92 | 23 июн. 2016 г. | 160 |
| -7.48% | 4 окт. 2018 г. | 57 | 26 дек. 2018 г. | 29 | 7 февр. 2019 г. | 86 |
| -4.86% | 4 мар. 2025 г. | 27 | 9 апр. 2025 г. | 43 | 11 июн. 2025 г. | 70 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...