- ISIN
- US78410K8080
- CUSIP
- 78410K808
- Эмитент
- Shelton Capital Management
- Дата выпуска
- 11 дек. 2013 г.
- Категория
- Nontraditional Bonds
- Минимальные инвестиции
- $1,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности DEBTX
Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) прибавил 1.7% с начала года. Текущая цена акции DEBTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEBTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,111.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) показал доход в 1.74% с начала года и 5.91% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEBTX составила 24.79%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.71%.
Shelton Tactical Credit Fund
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- 1.37%
- С начала года
- 1.74%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.92%
- 5 лет*
- 2.12%
- 10 лет*
- 24.79%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -1.44%
- 1 месяц
- -1.45%
- С начала года
- 7.60%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 22.24%
- 3 года*
- 19.20%
- 5 лет*
- 11.54%
- 10 лет*
- 13.71%
Доходность DEBTX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.21%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.6 лет.
Исторически 64% месяцев были с положительной доходностью, а 36% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +88.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении DEBTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +85.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -0.29% | 0.68% | -1.20% | 1.29% | 0.59% | 0.68% | 1.74% | ||||||
| 2025 | 0.70% | 1.68% | -2.24% | -0.10% | 1.99% | 1.70% | 0.49% | 0.39% | 0.49% | 0.20% | 1.07% | 0.49% | 6.99% |
| 2024 | 0.10% | 0.00% | 1.80% | -0.89% | 1.10% | 0.96% | 1.39% | 1.47% | 1.19% | -1.45% | 0.59% | -0.66% | 5.67% |
| 2023 | 0.10% | -1.40% | 1.72% | 0.20% | -0.30% | -0.23% | 0.61% | -0.30% | -2.04% | -1.90% | 4.53% | 3.40% | 4.23% |
| 2022 | -1.54% | -1.19% | -0.39% | -1.79% | -0.96% | -3.19% | 2.71% | -0.88% | -2.31% | 0.41% | 2.22% | -0.62% | -7.42% |
| 2021 | 1.12% | 1.75% | 1.78% | 1.08% | 0.09% | 1.07% | -0.27% | 0.27% | 1.12% | -1.24% | -0.45% | 0.27% | 6.75% |
Метрики бенчмарка
Shelton Tactical Credit Fund has an annualized alpha of 29.07%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 2015.
- This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.89%) than losses (30.89%) - typical of diversified or defensive assets.
- Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 29.07%
- Бета
- 0.05
- R²
- 0.00
- Участие в росте
- 87.89%
- Участие в снижении
- 30.89%
Комиссия
Комиссия DEBTX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
DEBTX имеет ранг 60 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 60% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DEBTX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.32 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | 2.46 | +0.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 10.92 | +1.60 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Shelton Tactical Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.61%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.58 | $0.45 | $0.53 | $0.34 | $0.26 | $0.38 | $0.41 | $13.94 | $0.48 | $0.60 |
Дивидендный доход | 5.61% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Tactical Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.02 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.45 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.14 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.00 | $0.00 | $0.13 | $0.53 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.11 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.18 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.34 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.26 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.10 | $0.00 | $0.00 | $0.08 | $0.00 | $0.00 | $0.06 | $0.38 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Shelton Tactical Credit Fund показал максимальную просадку в 19.21%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.
Текущая просадка Shelton Tactical Credit Fund составляет 0.29%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -19.21%апр. 2020 г. | 1mo 4d | 7mo 25d | 8mo 29dфевр. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Коррекция 2023 года2023 | -12.18%окт. 2023 г. | 2y 24d | 9mo 22d | 2y 10moокт. 2021 г. - авг. 2024 г. |
Откат 2016 года2016 | -7.81%февр. 2016 г. | 3mo 9d | 4mo 13d | 7mo 22dнояб. 2015 г. - июнь 2016 г. |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -7.48%дек. 2018 г. | 2mo 23d | 1mo 13d | 4mo 6dокт. 2018 г. - февр. 2019 г. |
Распродажа 2025 года2025 | -4.86%апр. 2025 г. | 1mo 6d | 2mo 3d | 3mo 9dмарт 2025 г. - июнь 2025 г. |
Показатели просадок
| DEBTX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -56.78% | +37.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.03% | -9.10% | +7.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.91% | -18.90% | +13.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -25.43% | +13.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -33.92% | +14.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -3.21% | +2.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.72% | -10.71% | +7.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 2.04% | -1.56% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с DEBTX
Добавьте Shelton Tactical Credit Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с DEBTX