Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) прибавил 1.2% с начала года. Текущая цена акции DEBTX — $10. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции DEBTX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,109.

Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) показал доход в 1.15% с начала года и 6.22% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность DEBTX составила 24.81%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2015 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.10%, а средняя месячная доходность — +2.20%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 2.7 лет.

Исторически 63% месяцев были с положительной доходностью, а 37% — с отрицательной. Лучший месяц был февр. 2019 г. с доходностью +88.8%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -15.3%. Самая длинная серия побед составила 15 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении DEBTX закрывался с повышением в 43% случаев. Лучший день был 7 февр. 2019 г. с доходностью +85.8%, в то время как худший день был 12 мар. 2020 г. с доходностью -3.5%.

Shelton Tactical Credit Fund has an annualized alpha of 29.16%, beta of 0.05, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 05, 2015.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (87.81%) than losses (31.63%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.05 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия DEBTX составляет 1.97%, что выше среднего уровня по рынку.

DEBTX имеет ранг 54 по соотношению доходности и риска — наравне с аналогичными инвестиционных фондов. Типичный баланс риска и доходности. Не выдающийся результат, но и не тревожный сигнал — разумный выбор, если другие факторы соответствуют вашим целям.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность Shelton Tactical Credit Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.65%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.58 на акцию.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Shelton Tactical Credit Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Shelton Tactical Credit Fund показал максимальную просадку в 19.21%, зарегистрированную 2 апр. 2020 г.. Полное восстановление заняло 163 торговые сессии.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.