Сравнение DEBTX с EQTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX).
DEBTX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 11 дек. 2013 г.. EQTIX управляется Shelton Capital Management. Фонд был запущен 3 сент. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности DEBTX и EQTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DEBTX и EQTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | -2.23% | 6.99% | 5.67% | 4.23% | -7.42% | 6.75% | 5.77% | 613.91% | -1.60% | 3.34% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | -5.60% | 8.84% | 17.18% | 17.17% | -10.28% | 23.76% | 6.87% | 17.66% | -10.00% | 13.57% |
Доходность по периодам
С начала года, DEBTX показывает доходность -2.23%, что значительно выше, чем у EQTIX с доходностью -5.60%. За последние 10 лет акции DEBTX превзошли акции EQTIX по среднегодовой доходности: 24.50% против 8.25% соответственно.
DEBTX
- 1 день
- -0.98%
- 1 месяц
- -2.33%
- С начала года
- -2.23%
- 6 месяцев
- -0.70%
- 1 год
- 4.30%
- 3 года*
- 4.70%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 24.50%
EQTIX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- -5.60%
- 6 месяцев
- -3.75%
- 1 год
- 7.47%
- 3 года*
- 10.56%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- 8.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DEBTX и EQTIX
DEBTX берет комиссию в 1.97%, что несколько больше комиссии EQTIX в 0.72%.
Доходность на риск
DEBTX vs. EQTIX — Ранг доходности на риск
DEBTX
EQTIX
Сравнение DEBTX c EQTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) и Shelton Equity Income Fund (EQTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DEBTX | EQTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.22 | 0.53 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 0.86 | +0.83 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.13 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.65 | +0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.10 | 3.10 | +1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DEBTX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.22 | 0.53 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.57 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.44 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между DEBTX и EQTIX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DEBTX и EQTIX
Дивидендная доходность DEBTX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.32%, что меньше доходности EQTIX в 7.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DEBTX Shelton Tactical Credit Fund | 4.32% | 4.41% | 5.30% | 3.43% | 2.62% | 3.45% | 3.82% | 132.10% | 4.95% | 5.77% | 0.00% | 0.00% |
EQTIX Shelton Equity Income Fund | 7.24% | 7.62% | 9.51% | 9.25% | 9.83% | 11.98% | 24.62% | 4.89% | 23.96% | 14.65% | 16.02% | 3.33% |
Просадки
Сравнение просадок DEBTX и EQTIX
Максимальная просадка DEBTX за все время составила -19.21%, что меньше максимальной просадки EQTIX в -53.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DEBTX и EQTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| DEBTX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.21% | -53.77% | +34.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.78% | -10.43% | +7.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.18% | -19.03% | +6.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.21% | -29.85% | +10.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.71% | -7.16% | +4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.77% | -7.21% | +4.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.64% | 2.19% | -1.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DEBTX и EQTIX
Текущая волатильность для Shelton Tactical Credit Fund (DEBTX) составляет 1.49%, в то время как у Shelton Equity Income Fund (EQTIX) волатильность равна 3.45%. Это указывает на то, что DEBTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DEBTX | EQTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.49% | 3.45% | -1.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.45% | 7.52% | -5.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.90% | 14.71% | -10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.14% | 13.12% | -8.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.14% | 14.31% | +32.83% |