PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFIX с COSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPFIX с COSIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX).

FPFIX управляется FPA. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г.. COSIX управляется Columbia. Фонд был запущен 20 апр. 1977 г..

Доходность

Сравнение доходности FPFIX и COSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFIX и COSIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		-0.23%6.87%5.28%8.11%-2.82%1.77%4.71%3.78%
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		-0.59%6.98%4.50%9.86%-11.65%1.34%7.12%9.99%

Доходность по периодам

С начала года, FPFIX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у COSIX с доходностью -0.59%.

FPFIX

1 день
0.29%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.99%
1 год
4.52%
3 года*
5.87%
5 лет*
3.57%
10 лет*
—

COSIX

1 день
0.28%
1 месяц
-1.94%
С начала года
-0.59%
6 месяцев
0.11%
1 год
4.16%
3 года*
5.72%
5 лет*
1.67%
10 лет*
3.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Flexible Fixed Income Fund

Columbia Strategic Income Fund

Часто сравнивают с FPFIX:
FPFIX с FPNIXFPFIX с FXAIXFPFIX с FADMXFPFIX с DODIXFPFIX с JPIEFPFIX с FLDRFPFIX с VCRB
Часто сравнивают с COSIX:
COSIX с BIVCOSIX с APFPXCOSIX с SHGTXCOSIX с SUBFXCOSIX с PMOTXCOSIX с SCFZXCOSIX с DCAIX

Сравнение комиссий FPFIX и COSIX

FPFIX берет комиссию в 0.51%, что меньше комиссии COSIX в 0.92%.

COSIX
Columbia Strategic Income Fund
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund

Доходность на риск

FPFIX vs. COSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFIX
Ранг доходности на риск FPFIX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFIX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
COSIX
Ранг доходности на риск COSIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COSIX: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COSIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COSIX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COSIX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COSIX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFIX c COSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) и Columbia Strategic Income Fund (COSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFIXCOSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.71

1.34

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.53

1.93

+0.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.35

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.45

2.06

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.78

7.67

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPFIX vs. COSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFIX на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COSIX равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFIX и COSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFIXCOSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.34

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.57

0.37

+1.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.81

1.00

+0.80

Корреляция

Корреляция между FPFIX и COSIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFIX и COSIX

Дивидендная доходность FPFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.76%, что меньше доходности COSIX в 5.03%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPFIX
FPA Flexible Fixed Income Fund		3.76%3.78%4.76%3.95%2.92%2.26%3.00%2.42%0.00%0.00%0.00%0.00%
COSIX
Columbia Strategic Income Fund		5.03%4.94%5.20%5.03%3.56%3.86%3.24%3.71%4.25%3.51%3.09%4.20%

Просадки

Сравнение просадок FPFIX и COSIX

Максимальная просадка FPFIX за все время составила -4.11%, что меньше максимальной просадки COSIX в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFIX и COSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFIXCOSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.11%

-27.69%

+23.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.01%

-2.21%

+0.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-4.11%

-16.88%

+12.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.63%

-1.94%

+0.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.57%

-2.48%

+1.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.46%

0.59%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFIX и COSIX

Текущая волатильность для FPA Flexible Fixed Income Fund (FPFIX) составляет 1.13%, в то время как у Columbia Strategic Income Fund (COSIX) волатильность равна 1.30%. Это указывает на то, что FPFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFIXCOSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.13%

1.30%

-0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.68%

1.91%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.72%

3.19%

-0.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.28%

4.51%

-2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.08%

4.15%

-2.07%