PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPFD с FELG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPFD с FELG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FPFD (Fidelity Preferred Securities & Income ETF) and FELG (Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FPFD is a Preferred Stock/Convertible Bonds fund actively managed by Fidelity, while FELG is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. Over the past year, FPFD returned 5.33% vs 20.00% for FELG. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FPFD charges 0.59%/yr vs 0.18%/yr for FELG.

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность 0.66%, что значительно ниже, чем у FELG с доходностью 2.26%.

FPFD

1 день
-0.09%
1 месяц
-0.02%
С начала года
0.66%
6 месяцев
0.74%
1 год
5.33%
3 года*
7.75%
5 лет*
1.65%
10 лет*
—

FELG

1 день
-1.73%
1 месяц
-3.56%
С начала года
2.26%
6 месяцев
0.98%
1 год
20.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPFD и FELG

2026 (YTD)202520242023
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		0.66%6.46%8.50%4.70%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		2.26%18.44%35.45%4.37%

Correlation

The correlation between FPFD and FELG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.37

Over the past year, FPFD and FELG have become more correlated (0.57) than their long-term average of 0.37, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FPFD и FELG

Секторы
FPFD
FELG

Финансовые услуги

17.9%
4.4%

Коммунальные услуги

5.8%
1.0%

Коммуникационные услуги

3.2%
12.2%

Недвижимость

1.7%
0.1%

Технологии

1.1%
54.2%

Промышленность

0.6%
6.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
11.4%

Сырьевые материалы

-

0.0%

Потребительский защитный сектор

-

1.3%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

7.0%

Финансовые услуги

FPFD
17.9%
FELG
4.4%

Коммунальные услуги

FPFD
5.8%
FELG
1.0%

Коммуникационные услуги

FPFD
3.2%
FELG
12.2%

Недвижимость

FPFD
1.7%
FELG
0.1%

Технологии

FPFD
1.1%
FELG
54.2%

Промышленность

FPFD
0.6%
FELG
6.1%

Потребительский циклический сектор

FPFD
0.3%
FELG
11.4%

Сырьевые материалы

FPFD

-

FELG
0.0%

Потребительский защитный сектор

FPFD

-

FELG
1.3%

Энергетика

FPFD

-

FELG
0.7%

Здравоохранение

FPFD

-

FELG
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FPFD:
FPFD с PFFFPFD с PFFAFPFD с JHPIFPFD с FAHCXFPFD с FDRRFPFD с ICVTFPFD с RDFI
Часто сравнивают с FELG:
FELG с FSPGXFELG с SCHGFELG с FFLGFELG с FBGRXFELG с FTECFELG с FXAIXFELG с QQQ

Доходность на риск

FPFD vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 4444
Ранг коэф-та Мартина
FELG
Ранг доходности на риск FELG: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPFDFELGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.24

+0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.66
1.73

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.22

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.95

1.24

+0.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.84

4.14

+2.70

FPFD vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FELG

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FELG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPFDFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-23.89%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.75%

-16.17%

+13.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.92%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.29%

-6.32%

+5.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.75%

-3.54%

-3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

4.84%

-4.06%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 0.74%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.15%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPFDFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.74%

6.15%

-5.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.28%

12.66%

-10.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.98%

16.29%

-13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.31%

20.00%

-14.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.30%

20.00%

-14.70%

Сравнение комиссий FPFD и FELG

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FELG

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.15%, что больше доходности FELG в 0.36%

ПозицияTTM20252024202320222021
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF		0.36%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF		5.15%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%

Часто задаваемые вопросы

FPFD and FELG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELG has higher volatility (6.15%) compared to FPFD (0.74%). In terms of maximum drawdown, FPFD dropped -20.83% vs FELG's -23.89%.

On 1-year performance, FELG leads with 20.00% vs 5.33% for FPFD. On fees, FELG is cheaper at 0.18% per year. On volatility, FPFD has been the lower-risk option at 0.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FELG has performed better with a 20.00% return vs 5.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FELG is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.59% for FPFD.

FPFD has the higher dividend yield at 5.15%, compared with 0.36% for FELG.

FPFD is categorized as Preferred Stock/Convertible Bonds, while FELG is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.59% for FPFD and 0.18% for FELG.

FPFD currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPFD и FELG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор