Сравнение FPFD с FELG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG).
FPFD и FELG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPFD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 июн. 2021 г.. FELG - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FPFD и FELG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPFD и FELG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | -0.36% | 6.46% | 8.50% | 4.57% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | -10.02% | 18.44% | 35.45% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -10.02%.
FPFD
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.02%
- С начала года
- -0.36%
- 6 месяцев
- -0.21%
- 1 год
- 5.18%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FELG
- 1 день
- 3.91%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -10.02%
- 6 месяцев
- -8.66%
- 1 год
- 19.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPFD и FELG
FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.
Доходность на риск
FPFD vs. FELG — Ранг доходности на риск
FPFD
FELG
Сравнение FPFD c FELG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPFD | FELG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.99 | 1.40 | +0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.20 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 1.22 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.82 | 4.23 | +1.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPFD | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.47 | 0.87 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.94 | -0.65 |
Корреляция
Корреляция между FPFD и FELG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPFD и FELG
Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FELG в 0.41%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FPFD Fidelity Preferred Securities & Income ETF | 5.09% | 5.04% | 4.89% | 5.09% | 5.22% | 1.59% |
FELG Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF | 0.41% | 0.38% | 0.44% | 0.11% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPFD и FELG
Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FELG.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPFD | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.83% | -23.89% | +3.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -16.17% | +12.99% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.29% | -12.90% | +10.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | -3.56% | -3.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | 4.67% | -3.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPFD и FELG
Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPFD | FELG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.35% | 6.85% | -5.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.08% | 12.41% | -10.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.54% | 22.58% | -19.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.38% | 20.24% | -14.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 20.24% | -14.86% |