PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPFD с FELG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPFD и FELG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPFD и FELG


2026 (YTD)202520242023
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
-0.36%6.46%8.50%4.57%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
-10.02%18.44%35.45%4.20%

Доходность по периодам

С начала года, FPFD показывает доходность -0.36%, что значительно выше, чем у FELG с доходностью -10.02%.


FPFD

1 день
0.39%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.36%
6 месяцев
-0.21%
1 год
5.18%
3 года*
7.37%
5 лет*
10 лет*

FELG

1 день
3.91%
1 месяц
-5.12%
С начала года
-10.02%
6 месяцев
-8.66%
1 год
19.49%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fidelity Preferred Securities & Income ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF

Сравнение комиссий FPFD и FELG

FPFD берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии FELG в 0.18%.


Доходность на риск

FPFD vs. FELG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPFD
Ранг доходности на риск FPFD: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPFD: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPFD: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPFD: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPFD: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPFD: 6060
Ранг коэф-та Мартина

FELG
Ранг доходности на риск FELG: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELG: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELG: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELG: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELG: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPFD c FELG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) и Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPFDFELGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.47

0.87

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.99

1.40

+0.59

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.20

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

1.22

+0.37

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.82

4.23

+1.59

FPFD vs. FELG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPFD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа FELG равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPFD и FELG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPFDFELGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.47

0.87

+0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.94

-0.65

Корреляция

Корреляция между FPFD и FELG составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPFD и FELG

Дивидендная доходность FPFD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.09%, что больше доходности FELG в 0.41%


TTM20252024202320222021
FPFD
Fidelity Preferred Securities & Income ETF
5.09%5.04%4.89%5.09%5.22%1.59%
FELG
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
0.41%0.38%0.44%0.11%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPFD и FELG

Максимальная просадка FPFD за все время составила -20.83%, что меньше максимальной просадки FELG в -23.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPFD и FELG.


Загрузка...

Показатели просадок


FPFDFELGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.83%

-23.89%

+3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-16.17%

+12.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.29%

-12.90%

+10.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.04%

-3.56%

-3.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.87%

4.67%

-3.80%

Волатильность

Сравнение волатильности FPFD и FELG

Текущая волатильность для Fidelity Preferred Securities & Income ETF (FPFD) составляет 1.35%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF (FELG) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FPFD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPFDFELGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.35%

6.85%

-5.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.08%

12.41%

-10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.54%

22.58%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.38%

20.24%

-14.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.38%

20.24%

-14.86%