PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с PISHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с PISHX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. PISHX управляется Cohen & Steers. Фонд был запущен 28 февр. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и PISHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и PISHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-4.04%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%16.93%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		-1.14%9.65%12.50%7.91%-11.73%4.30%8.57%12.46%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -4.04%, что значительно ниже, чем у PISHX с доходностью -1.14%.

FPF

1 день
2.38%
1 месяц
-7.17%
С начала года
-4.04%
6 месяцев
-3.83%
1 год
4.72%
3 года*
13.45%
5 лет*
1.98%
10 лет*
5.68%

PISHX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.56%
С начала года
-1.14%
6 месяцев
0.08%
1 год
6.86%
3 года*
10.90%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPFFPF с HPS
Часто сравнивают с PISHX:
PISHX с CPXIXPISHX с FDFIXPISHX с LPXZXPISHX с CCVIXPISHX с CSDIXPISHX с CICVXPISHX с FIQVX

Сравнение комиссий FPF и PISHX

FPF берет комиссию в 0.02%, что несколько больше комиссии PISHX в 0.00%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares

Доходность на риск

FPF vs. PISHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1414
Ранг коэф-та Мартина
PISHX
Ранг доходности на риск PISHX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PISHX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PISHX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PISHX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PISHX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PISHX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c PISHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFPISHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.39

2.13

-1.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.56

2.66

-2.11

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.10

1.54

-0.44

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.44

1.93

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.35

8.68

-7.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. PISHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.39, что ниже коэффициента Шарпа PISHX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и PISHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFPISHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

2.13

-1.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.89

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.24

0.77

-0.53

Корреляция

Корреляция между FPF и PISHX составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и PISHX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что больше доходности PISHX в 5.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
PISHX
Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares		5.12%5.52%5.89%5.92%5.45%4.25%4.59%3.38%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPF и PISHX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки PISHX в -27.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и PISHX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFPISHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-27.12%

-26.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.17%

-3.46%

-6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-19.14%

-17.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.99%

-2.83%

-5.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-4.03%

-4.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.33%

0.77%

+2.56%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и PISHX

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Cohen & Steers Preferred Securities and Income SMA Shares (PISHX) с волатильностью 1.22%. Это указывает на то, что FPF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PISHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFPISHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.15%

1.22%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.68%

1.76%

+4.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.01%

3.22%

+8.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

4.54%

+10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

7.43%

+17.57%