PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPF с FICVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPF с FICVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX).

FPF управляется First Trust. Фонд был запущен 1 апр. 2009 г.. FICVX управляется Fidelity. Фонд был запущен 19 февр. 2009 г..

Доходность

Сравнение доходности FPF и FICVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPF и FICVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		-3.28%13.14%20.90%5.31%-25.83%9.12%9.67%28.24%-11.97%15.99%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		4.07%18.28%8.11%11.39%-15.38%9.93%42.46%28.58%-1.31%9.03%

Доходность по периодам

С начала года, FPF показывает доходность -3.28%, что значительно ниже, чем у FICVX с доходностью 4.07%. За последние 10 лет акции FPF уступали акциям FICVX по среднегодовой доходности: 5.76% против 11.41% соответственно.

FPF

1 день
0.79%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-3.28%
6 месяцев
-2.91%
1 год
5.33%
3 года*
13.75%
5 лет*
2.14%
10 лет*
5.76%

FICVX

1 день
2.66%
1 месяц
-4.08%
С начала года
4.07%
6 месяцев
4.23%
1 год
27.21%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.53%
10 лет*
11.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I

Часто сравнивают с FPF:
FPF с LGIFPF с FCTFPF с FDHIXFPF с LBFFXFPF с PPSIXFPF с HPSFPF с HPF
Часто сравнивают с FICVX:
FICVX с FIQVXFICVX с VCITFICVX с VOOFICVX с PPSIXFICVX с CICVXFICVX с FTCVXFICVX с CCVIX

Сравнение комиссий FPF и FICVX

FPF берет комиссию в 0.02%, что меньше комиссии FICVX в 0.70%.

FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund

Доходность на риск

FPF vs. FICVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPF
Ранг доходности на риск FPF: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPF: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPF: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPF: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPF: 1212
Ранг коэф-та Мартина
FICVX
Ранг доходности на риск FICVX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FICVX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FICVX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FICVX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FICVX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FICVX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPF c FICVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) и Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPFFICVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.44

1.77

-1.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

2.40

-1.78

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.33

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.55

3.53

-2.99

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.65

13.24

-11.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPF vs. FICVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPF на текущий момент составляет 0.44, что ниже коэффициента Шарпа FICVX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPF и FICVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPFFICVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

1.77

-1.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.15

0.42

-0.27

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.85

-0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.25

0.96

-0.71

Корреляция

Корреляция между FPF и FICVX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPF и FICVX

Дивидендная доходность FPF за последние двенадцать месяцев составляет около 9.36%, что меньше доходности FICVX в 10.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPF
First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund		9.36%8.85%9.17%8.31%8.62%6.75%6.55%7.08%8.79%7.63%9.31%9.16%
FICVX
Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I		10.94%11.38%2.02%2.12%3.73%20.65%10.73%3.28%9.85%4.09%4.90%10.39%

Просадки

Сравнение просадок FPF и FICVX

Максимальная просадка FPF за все время составила -53.78%, что больше максимальной просадки FICVX в -25.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPF и FICVX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPFFICVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.78%

-25.06%

-28.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.13%

-7.75%

-2.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.06%

-24.20%

-12.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-53.78%

-25.06%

-28.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.27%

-4.32%

-2.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.68%

-2.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

2.07%

+1.29%

Волатильность

Сравнение волатильности FPF и FICVX

Текущая волатильность для First Trust Intermediate Duration Preferred and Income Fund (FPF) составляет 5.25%, в то время как у Fidelity Advisor Convertible Securities Fund Class I (FICVX) волатильность равна 6.87%. Это указывает на то, что FPF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FICVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPFFICVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.25%

6.87%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.72%

12.32%

-5.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.04%

15.83%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

13.40%

+1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.00%

13.53%

+11.47%