PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEIX с PCSFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEIX с PCSFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX).

FPEIX управляется First Trust. Фонд был запущен 10 янв. 2011 г.. PCSFX управляется Principal. Фонд был запущен 13 мар. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEIX и PCSFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEIX и PCSFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		-2.48%9.48%10.99%5.32%-11.60%4.85%6.01%16.93%-4.31%11.57%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		-1.42%8.96%12.15%6.82%-11.35%3.74%7.71%17.41%-4.61%11.57%

Доходность по периодам

С начала года, FPEIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у PCSFX с доходностью -1.42%. За последние 10 лет акции FPEIX уступали акциям PCSFX по среднегодовой доходности: 4.99% против 5.44% соответственно.

FPEIX

1 день
-0.05%
1 месяц
-3.53%
С начала года
-2.48%
6 месяцев
-0.57%
1 год
5.97%
3 года*
9.41%
5 лет*
2.84%
10 лет*
4.99%

PCSFX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.77%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.35%
1 год
5.58%
3 года*
9.80%
5 лет*
3.38%
10 лет*
5.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities and Income Fund

Principal Capital Securities Fund

Часто сравнивают с FPEIX:
FPEIX с CPXIXFPEIX с PFFAFPEIX с BNDXFPEIX с FPEIFPEIX с FCPIFPEIX с FMSDXFPEIX с BBUS
Часто сравнивают с PCSFX:
PCSFX с SCDGXPCSFX с VMFXXPCSFX с PFINXPCSFX с DPIIXPCSFX с CICVXPCSFX с FIQVXPCSFX с FACVX

Сравнение комиссий FPEIX и PCSFX

FPEIX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии PCSFX в 0.00%.

FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund
PCSFX
Principal Capital Securities Fund

Доходность на риск

FPEIX vs. PCSFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEIX
Ранг доходности на риск FPEIX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEIX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEIX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEIX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
PCSFX
Ранг доходности на риск PCSFX: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCSFX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCSFX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCSFX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCSFX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCSFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEIX c PCSFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) и Principal Capital Securities Fund (PCSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEIXPCSFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.11

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.24

2.63

-0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.42

1.54

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.88

-0.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.10

8.47

-2.37

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEIX vs. PCSFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEIX на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PCSFX равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEIX и PCSFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEIXPCSFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.11

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.80

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.08

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.82

1.08

-0.27

Корреляция

Корреляция между FPEIX и PCSFX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEIX и PCSFX

Дивидендная доходность FPEIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что меньше доходности PCSFX в 5.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPEIX
First Trust Preferred Securities and Income Fund		4.64%5.40%5.60%5.17%5.30%4.70%4.88%5.36%5.93%5.36%5.66%5.56%
PCSFX
Principal Capital Securities Fund		5.63%5.80%5.50%5.75%5.68%4.57%4.88%5.43%6.07%5.14%5.08%5.78%

Просадки

Сравнение просадок FPEIX и PCSFX

Максимальная просадка FPEIX за все время составила -27.83%, что больше максимальной просадки PCSFX в -22.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEIX и PCSFX.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEIXPCSFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.83%

-22.42%

-5.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.62%

-2.97%

-0.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.66%

-18.67%

-0.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.83%

-22.42%

-5.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.62%

-2.97%

-0.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.88%

-2.50%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.66%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEIX и PCSFX

First Trust Preferred Securities and Income Fund (FPEIX) имеет более высокую волатильность в 1.28% по сравнению с Principal Capital Securities Fund (PCSFX) с волатильностью 1.15%. Это указывает на то, что FPEIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEIXPCSFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.28%

1.15%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.26%

1.60%

+0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.82%

2.66%

+1.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.22%

4.26%

+0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.52%

5.04%

+1.48%