PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPEI с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPEI с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

FPEI и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FPEI и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPEI и NPFI

2026 (YTD)20252024
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		-0.32%9.82%8.55%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно выше, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

FPEI

1 день
0.32%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.32%
6 месяцев
1.38%
1 год
7.88%
3 года*
10.60%
5 лет*
4.23%
10 лет*
—

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с FPEI:
FPEI с FPEFPEI с VRPFPEI с PFFAFPEI с PFXFFPEI с PGFFPEI с PFFFPEI с GTIP
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с JEPINPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий FPEI и NPFI

FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

FPEI vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPEI
Ранг доходности на риск FPEI: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPEI: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPEI: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPEI: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPEI: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPEI: 7575
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPEI c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPEINPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.74

2.17

-0.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.29

2.97

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.04

2.20

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

8.87

-0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPEI vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPEI на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NPFI равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPEI и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPEINPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.17

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.55

2.58

-2.03

Корреляция

Корреляция между FPEI и NPFI составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPEI и NPFI

Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM202520242023202220212020201920182017
FPEI
First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF		5.75%5.62%5.55%5.76%5.20%4.46%4.90%5.02%5.81%1.50%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPEI и NPFI

Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FPEINPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.51%

-3.18%

-24.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.90%

-3.18%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-2.04%

+0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.10%

-0.33%

-2.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

0.79%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FPEI и NPFI

First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) имеет более высокую волатильность в 2.19% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FPEI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPEINPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.19%

1.67%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.93%

2.16%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.55%

3.26%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.93%

2.86%

+3.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.92%

2.86%

+6.06%