Сравнение FPEI с FSYD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD).
FPEI и FSYD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPEI - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 22 авг. 2017 г.. FSYD - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 февр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FPEI и FSYD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPEI и FSYD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | -0.32% | 9.82% | 10.94% | 6.29% | -5.55% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 0.53% | 9.09% | 8.74% | 12.22% | -6.59% |
Доходность по периодам
С начала года, FPEI показывает доходность -0.32%, что значительно ниже, чем у FSYD с доходностью 0.53%.
FPEI
- 1 день
- 0.32%
- 1 месяц
- -1.38%
- С начала года
- -0.32%
- 6 месяцев
- 1.38%
- 1 год
- 7.88%
- 3 года*
- 10.60%
- 5 лет*
- 4.23%
- 10 лет*
- —
FSYD
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.97%
- С начала года
- 0.53%
- 6 месяцев
- 1.65%
- 1 год
- 8.86%
- 3 года*
- 8.63%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPEI и FSYD
FPEI берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии FSYD в 0.55%.
Доходность на риск
FPEI vs. FSYD — Ранг доходности на риск
FPEI
FSYD
Сравнение FPEI c FSYD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) и Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPEI | FSYD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.74 | 1.46 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.29 | 2.18 | +0.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.34 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.04 | 2.09 | -0.05 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.38 | 10.11 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPEI | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.74 | 1.46 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.70 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между FPEI и FSYD составляет 0.59 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPEI и FSYD
Дивидендная доходность FPEI за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что меньше доходности FSYD в 6.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPEI First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF | 5.75% | 5.62% | 5.55% | 5.76% | 5.20% | 4.46% | 4.90% | 5.02% | 5.81% | 1.50% |
FSYD Fidelity Sustainable High Yield ETF | 6.49% | 6.49% | 6.47% | 6.70% | 5.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPEI и FSYD
Максимальная просадка FPEI за все время составила -27.51%, что больше максимальной просадки FSYD в -12.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPEI и FSYD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPEI | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.51% | -12.11% | -15.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.90% | -4.30% | +0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.46% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.98% | -1.28% | -0.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.10% | -2.49% | -0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 0.89% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPEI и FSYD
Текущая волатильность для First Trust Institutional Preferred Securities & Income ETF (FPEI) составляет 2.19%, в то время как у Fidelity Sustainable High Yield ETF (FSYD) волатильность равна 2.38%. Это указывает на то, что FPEI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSYD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPEI | FSYD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.19% | 2.38% | -0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.93% | 3.25% | -0.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.55% | 6.10% | -1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.93% | 7.97% | -2.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.92% | 7.97% | +0.95% |