PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPE с NPFI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FPE с NPFI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI).

FPE и NPFI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. NPFI - это активно управляемый фонд от Nuveen. Фонд был запущен 5 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FPE и NPFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPE и NPFI

2026 (YTD)20252024
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		-0.83%9.21%8.34%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		-0.50%9.21%6.56%

Доходность по периодам

С начала года, FPE показывает доходность -0.83%, что значительно ниже, чем у NPFI с доходностью -0.50%.

FPE

1 день
0.39%
1 месяц
-2.07%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
0.32%
1 год
7.37%
3 года*
10.06%
5 лет*
3.11%
10 лет*
5.27%

NPFI

1 день
0.22%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
0.77%
1 год
7.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Trust Preferred Securities & Income ETF

Nuveen Preferred And Income ETF

Часто сравнивают с FPE:
FPE с PFFFPE с FPEIFPE с PGXFPE с PPSIXFPE с ICVTFPE с QQQFPE с IYG
Часто сравнивают с NPFI:
NPFI с JEPINPFI с PFFANPFI с PFFNPFI с SDCPNPFI с SDSINPFI с BFIXNPFI с SPY

Сравнение комиссий FPE и NPFI

FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии NPFI в 0.55%.

FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF

Доходность на риск

FPE vs. NPFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPE
Ранг доходности на риск FPE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPE: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPE: 6868
Ранг коэф-та Мартина
NPFI
Ранг доходности на риск NPFI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NPFI: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NPFI: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NPFI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NPFI: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NPFI: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPE c NPFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPENPFIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.39

2.17

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.91

2.97

-1.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.50

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.82

2.20

-0.38

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.31

8.87

-1.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPE vs. NPFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPE на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа NPFI равного 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPE и NPFI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPENPFIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.17

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.51

2.58

-2.06

Корреляция

Корреляция между FPE и NPFI составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPE и NPFI

Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.93%, что меньше доходности NPFI в 6.50%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPE
First Trust Preferred Securities & Income ETF		5.93%5.81%5.68%6.03%5.67%4.48%4.88%5.32%6.14%5.39%5.97%5.49%
NPFI
Nuveen Preferred And Income ETF		6.50%6.33%5.10%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FPE и NPFI

Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что больше максимальной просадки NPFI в -3.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и NPFI.

Загрузка...

Показатели просадок

FPENPFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.35%

-3.18%

-30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.08%

-3.18%

-0.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.65%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.61%

-2.04%

-0.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-0.33%

-3.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.02%

0.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FPE и NPFI

First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с Nuveen Preferred And Income ETF (NPFI) с волатильностью 1.67%. Это указывает на то, что FPE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NPFI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FPENPFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

1.67%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.15%

2.16%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.34%

3.26%

+2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.59%

2.86%

+3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.16%

2.86%

+7.30%