Сравнение FPE с MGRVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX).
FPE - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 12 февр. 2013 г.. MGRVX управляется MFS. Фонд был запущен 1 окт. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности FPE и MGRVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPE и MGRVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | -0.72% | 9.21% | 11.17% | 6.84% | -12.77% | 5.24% | 6.00% | 18.15% | -4.98% | 11.26% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | -3.51% | 21.04% | 9.10% | 14.82% | -15.10% | 9.50% | 15.70% | 27.19% | -8.87% | 32.47% |
Доходность по периодам
С начала года, FPE показывает доходность -0.72%, что значительно выше, чем у MGRVX с доходностью -3.51%. За последние 10 лет акции FPE уступали акциям MGRVX по среднегодовой доходности: 5.27% против 9.44% соответственно.
FPE
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -1.53%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 0.43%
- 1 год
- 7.49%
- 3 года*
- 9.89%
- 5 лет*
- 3.13%
- 10 лет*
- 5.27%
MGRVX
- 1 день
- 2.71%
- 1 месяц
- -8.23%
- С начала года
- -3.51%
- 6 месяцев
- -2.79%
- 1 год
- 11.25%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 5.91%
- 10 лет*
- 9.44%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPE и MGRVX
FPE берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии MGRVX в 0.83%.
Доходность на риск
FPE vs. MGRVX — Ранг доходности на риск
FPE
MGRVX
Сравнение FPE c MGRVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) и MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPE | MGRVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.94 | 1.19 | +0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.16 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | 0.88 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.28 | 3.48 | +3.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPE | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.41 | 0.84 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.38 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.60 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Корреляция
Корреляция между FPE и MGRVX составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPE и MGRVX
Дивидендная доходность FPE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.92%, что больше доходности MGRVX в 5.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPE First Trust Preferred Securities & Income ETF | 5.92% | 5.81% | 5.68% | 6.03% | 5.67% | 4.48% | 4.88% | 5.32% | 6.14% | 5.39% | 5.97% | 5.49% |
MGRVX MFS International Growth Fund Class R4 | 5.70% | 5.50% | 6.21% | 2.73% | 2.94% | 6.84% | 0.72% | 1.48% | 4.10% | 2.53% | 1.22% | 1.15% |
Просадки
Сравнение просадок FPE и MGRVX
Максимальная просадка FPE за все время составила -33.35%, что меньше максимальной просадки MGRVX в -36.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPE и MGRVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPE | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.35% | -36.30% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.08% | -12.40% | +8.32% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.65% | -30.56% | +10.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.35% | -30.56% | -2.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -9.87% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -6.67% | +3.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 3.14% | -2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPE и MGRVX
Текущая волатильность для First Trust Preferred Securities & Income ETF (FPE) составляет 2.24%, в то время как у MFS International Growth Fund Class R4 (MGRVX) волатильность равна 6.52%. Это указывает на то, что FPE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MGRVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPE | MGRVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.24% | 6.52% | -4.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.14% | 9.85% | -6.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.34% | 14.49% | -9.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.59% | 15.48% | -8.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.16% | 15.69% | -5.53% |