Сравнение FPCIX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
FPCIX управляется Fidelity. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCIX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCIX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | -0.97% | 7.42% | 1.71% | 5.98% | -14.76% | -0.81% | 9.39% | 9.20% | -0.33% | 4.73% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.66% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCIX показывает доходность -0.97%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.66%. За последние 10 лет акции FPCIX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 2.09% против 2.67% соответственно.
FPCIX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -1.82%
- С начала года
- -0.97%
- 6 месяцев
- -0.29%
- 1 год
- 2.97%
- 3 года*
- 3.56%
- 5 лет*
- -0.02%
- 10 лет*
- 2.09%
VUSFX
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.66%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 5.36%
- 5 лет*
- 3.37%
- 10 лет*
- 2.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCIX и VUSFX
FPCIX берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии VUSFX в 0.10%.
Доходность на риск
FPCIX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
FPCIX
VUSFX
Сравнение FPCIX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCIX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.81 | 6.66 | -5.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 11.92 | -10.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 3.66 | -2.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.54 | 12.88 | -11.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.73 | 74.29 | -69.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 | 6.66 | -5.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.00 | 4.21 | -4.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 3.93 | -3.51 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.73 | 3.94 | -3.20 |
Корреляция
Корреляция между FPCIX и VUSFX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCIX и VUSFX
Дивидендная доходность FPCIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности VUSFX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCIX Strategic Advisers Core Income Fund | 2.83% | 3.83% | 4.17% | 3.55% | 2.69% | 3.01% | 4.99% | 3.75% | 2.94% | 2.70% | 4.13% | 2.45% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.22% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FPCIX и VUSFX
Максимальная просадка FPCIX за все время составила -19.60%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCIX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.60% | -1.71% | -17.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.14% | -0.35% | -2.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.60% | -1.71% | -17.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.60% | -1.71% | -17.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.32% | -0.05% | -3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.24% | -0.15% | -3.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.03% | 0.06% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCIX и VUSFX
Strategic Advisers Core Income Fund (FPCIX) имеет более высокую волатильность в 1.48% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.28%. Это указывает на то, что FPCIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCIX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 0.28% | +1.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.43% | +2.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.92% | 0.67% | +4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.18% | 0.81% | +5.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.03% | 0.68% | +4.35% |