Сравнение FPCGX с PAGRX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX).
FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. PAGRX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 2 янв. 1990 г..
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и PAGRX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCGX и PAGRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | -5.34% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 27.43% | -5.43% | 21.91% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | -0.28% | 36.92% | 44.52% | 38.73% | -26.06% | 24.84% | 37.65% | 40.34% | -12.41% | 21.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FPCGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.50% против 19.12% соответственно.
FPCGX
- 1 день
- 3.17%
- 1 месяц
- -6.36%
- С начала года
- -5.34%
- 6 месяцев
- 0.59%
- 1 год
- 21.22%
- 3 года*
- 16.01%
- 5 лет*
- 8.59%
- 10 лет*
- 11.50%
PAGRX
- 1 день
- 3.71%
- 1 месяц
- -5.53%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 4.30%
- 1 год
- 43.96%
- 3 года*
- 35.66%
- 5 лет*
- 17.52%
- 10 лет*
- 19.12%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCGX и PAGRX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.
Доходность на риск
FPCGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск
FPCGX
PAGRX
Сравнение FPCGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCGX | PAGRX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.74 | -0.76 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 2.49 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 3.21 | -1.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.58 | 16.28 | -10.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.74 | -0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 | 0.72 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.78 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.53 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между FPCGX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и PAGRX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности PAGRX в 0.03%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 23.15% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
PAGRX Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio | 0.03% | 0.03% | 5.62% | 2.72% | 7.79% | 6.82% | 15.08% | 17.51% | 12.33% | 8.70% | 16.94% | 6.31% |
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и PAGRX
Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и PAGRX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -55.87% | -0.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -13.80% | +0.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -36.52% | +6.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -38.01% | +0.69% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.62% | -5.77% | -4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -10.09% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.89% | 2.73% | +1.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и PAGRX
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.45% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCGX | PAGRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.45% | 6.77% | -0.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 13.91% | -1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 25.69% | -4.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.59% | 24.53% | -2.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.10% | 24.49% | -3.39% |