PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPCGX с PAGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и PAGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCGX и PAGRX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund
-5.34%21.28%17.18%20.94%-18.85%22.96%9.07%27.43%-5.43%21.91%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
-0.28%36.92%44.52%38.73%-26.06%24.84%37.65%40.34%-12.41%21.19%

Доходность по периодам

С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у PAGRX с доходностью -0.28%. За последние 10 лет акции FPCGX уступали акциям PAGRX по среднегодовой доходности: 11.50% против 19.12% соответственно.


FPCGX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.50%

PAGRX

1 день
3.71%
1 месяц
-5.53%
С начала года
-0.28%
6 месяцев
4.30%
1 год
43.96%
3 года*
35.66%
5 лет*
17.52%
10 лет*
19.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fort Pitt Capital Total Return Fund

Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio

Сравнение комиссий FPCGX и PAGRX

FPCGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии PAGRX в 1.21%.


Доходность на риск

FPCGX vs. PAGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPCGX
Ранг доходности на риск FPCGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

PAGRX
Ранг доходности на риск PAGRX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAGRX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAGRX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAGRX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAGRX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAGRX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCGX c PAGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPCGXPAGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.74

-0.76

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.49

-0.98

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

3.21

-1.59

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

16.28

-10.70

FPCGX vs. PAGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа PAGRX равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCGX и PAGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPCGXPAGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.74

-0.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.72

-0.32

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.78

-0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.53

-0.06

Корреляция

Корреляция между FPCGX и PAGRX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и PAGRX

Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности PAGRX в 0.03%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund
23.15%21.91%20.03%18.23%8.97%6.95%0.88%8.21%7.16%2.16%3.52%5.38%
PAGRX
Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio
0.03%0.03%5.62%2.72%7.79%6.82%15.08%17.51%12.33%8.70%16.94%6.31%

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и PAGRX

Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, примерно равная максимальной просадке PAGRX в -55.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и PAGRX.


Загрузка...

Показатели просадок


FPCGXPAGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-55.87%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-13.80%

+0.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-36.52%

+6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-38.01%

+0.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-5.77%

-4.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-10.09%

+1.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

2.73%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и PAGRX

Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Permanent Portfolio Aggressive Growth Portfolio (PAGRX) имеют волатильность 6.45% и 6.77% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPCGXPAGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

6.77%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

13.91%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

25.69%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

24.53%

-2.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

24.49%

-3.39%