PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение FPCGX с FSELX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FPCGX и FSELX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund
-5.34%21.28%17.18%20.94%-18.85%22.96%9.07%27.43%-5.43%21.91%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
7.19%52.17%49.68%78.49%-35.27%59.16%44.33%64.50%-12.01%34.51%

Доходность по периодам

С начала года, FPCGX показывает доходность -5.34%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%. За последние 10 лет акции FPCGX уступали акциям FSELX по среднегодовой доходности: 11.50% против 32.33% соответственно.


FPCGX

1 день
3.17%
1 месяц
-6.36%
С начала года
-5.34%
6 месяцев
0.59%
1 год
21.22%
3 года*
16.01%
5 лет*
8.59%
10 лет*
11.50%

FSELX

1 день
7.19%
1 месяц
-4.24%
С начала года
7.19%
6 месяцев
13.70%
1 год
97.02%
3 года*
46.40%
5 лет*
31.60%
10 лет*
32.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Fort Pitt Capital Total Return Fund

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Сравнение комиссий FPCGX и FSELX

FPCGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSELX в 0.68%.


Доходность на риск

FPCGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FPCGX
Ранг доходности на риск FPCGX: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPCGX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCGX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCGX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCGX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCGX: 5151
Ранг коэф-та Мартина

FSELX
Ранг доходности на риск FSELX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSELX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSELX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSELX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSELX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSELX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


FPCGXFSELXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

2.40

-1.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

3.02

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.43

-0.22

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

5.65

-4.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.58

22.93

-17.35

FPCGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPCGX на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPCGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


FPCGXFSELXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

2.40

-1.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.40

0.82

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.93

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.50

-0.03

Корреляция

Корреляция между FPCGX и FSELX составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и FSELX

Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.15%, что больше доходности FSELX в 10.36%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund
23.15%21.91%20.03%18.23%8.97%6.95%0.88%8.21%7.16%2.16%3.52%5.38%
FSELX
Fidelity Select Semiconductors Portfolio
10.36%11.11%7.97%7.20%6.69%6.99%8.13%3.36%26.80%14.44%3.82%15.22%

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и FSELX

Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и FSELX.


Загрузка...

Показатели просадок


FPCGXFSELXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.63%

-82.54%

+25.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.37%

-17.23%

+3.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.11%

-46.37%

+16.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.32%

-46.37%

+9.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.62%

-8.22%

-2.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.87%

-28.82%

+19.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.89%

4.24%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и FSELX

Текущая волатильность для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) составляет 6.45%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


FPCGXFSELXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.45%

12.78%

-6.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

25.83%

-13.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

41.39%

-19.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.59%

38.69%

-17.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.10%

34.78%

-13.68%