PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 31 мая 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US00768D5582

CUSIP

00768D558

Эмитент

Fort Pitt Capital Funds

Дата выпуска

31 дек. 2001 г.

Категория

Large Cap Blend Equities

Минимальные инвестиции

$2,500

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Смешанный

Комиссия

Комиссия FPCGX составляет 1.00%, что выше среднего уровня по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fort Pitt Capital Total Return Fund

Популярные сравнения:
FPCGX с FSELX FPCGX с BRK-B
Популярные сравнения:
FPCGX с FSELX FPCGX с BRK-B

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) показал доход в -1.44% с начала года и -9.97% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FPCGX составила 2.25%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

FPCGX

С начала года

-1.44%

1 месяц

7.53%

6 месяцев

-21.77%

1 год

-9.97%

3 года

-4.78%

5 лет

1.35%

10 лет

2.25%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FPCGX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20255.54%-5.32%-5.26%-3.18%7.53%-1.44%
20241.80%6.38%1.92%-4.40%2.11%1.89%2.17%1.99%3.35%-1.29%5.47%-20.62%-2.29%
20235.57%-1.92%0.65%-0.04%0.53%7.71%2.29%-2.52%-5.05%-4.47%10.83%-9.39%2.46%
2022-5.14%-1.88%0.06%-7.84%0.21%-9.53%8.85%-4.59%-9.41%8.72%7.12%-11.74%-24.74%
2021-0.99%3.27%3.90%3.08%0.78%0.99%1.13%1.88%-3.98%6.84%0.06%-1.96%15.57%
2020-2.73%-8.87%-15.36%10.82%5.28%0.72%2.09%4.71%-2.07%0.16%13.41%4.04%9.07%
20197.94%5.79%-0.46%3.40%-8.46%8.43%2.16%-1.86%3.08%-1.55%3.77%-3.54%18.81%
20184.79%-3.48%-0.76%-1.03%3.05%-1.61%3.96%1.24%0.29%-6.96%3.99%-13.24%-10.74%
20172.42%2.90%0.26%0.09%0.00%1.30%2.48%-0.25%4.01%2.29%2.59%0.74%20.41%
2016-3.04%0.49%6.13%-0.61%1.99%-0.35%5.12%1.00%0.61%-2.68%6.61%-0.20%15.54%
2015-3.85%6.01%-0.76%0.52%0.71%-2.58%1.11%-5.30%-3.32%7.50%-0.34%-6.37%-7.36%
2014-1.79%3.07%1.36%0.90%1.58%2.38%-3.32%3.73%-1.37%1.06%3.32%-3.81%6.95%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FPCGX составляет 3, что хуже, чем результаты 97% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности FPCGX, с текущим значением в 33
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FPCGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPCGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPCGX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPCGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPCGX, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Fort Pitt Capital Total Return Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.38
  • За 5 лет: 0.06
  • За 10 лет: 0.11
  • За всё время: 0.26

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Fort Pitt Capital Total Return Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 20.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $4.99 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$4.99$4.99$4.66$2.26$2.34$0.26$2.23$1.65$0.56$0.77$1.03$0.69

Дивидендный доход

20.32%20.03%18.23%8.97%6.95%0.88%8.21%7.16%2.16%3.52%5.38%3.33%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Fort Pitt Capital Total Return Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.99$4.99
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$4.66$4.66
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.26$2.26
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.34$2.34
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.26$0.26
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$2.23$2.23
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.65$1.65
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.56$0.56
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.77$0.77
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.03$1.03
2014$0.69$0.69

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

Fort Pitt Capital Total Return Fund показал максимальную просадку в 57.71%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1005 торговых сессий.

Текущая просадка Fort Pitt Capital Total Return Fund составляет 29.86%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.71%18 июл. 2007 г.4139 мар. 2009 г.10057 мар. 2013 г.1418
-40.88%13 дек. 2021 г.8338 апр. 2025 г.———
-39.67%18 дек. 2019 г.6523 мар. 2020 г.1772 дек. 2020 г.242
-22.28%24 сент. 2018 г.6424 дек. 2018 г.14524 июл. 2019 г.209
-18.31%4 дек. 2014 г.29911 февр. 2016 г.19010 нояб. 2016 г.489
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...