Сравнение FPCGX с BRK-B
FPCGX (Fort Pitt Capital Total Return Fund) is Large Cap Blend Equities fund managed by Fort Pitt Capital Funds, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FPCGX returned 13.16%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и BRK-B
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FPCGX показывает доходность 8.29%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FPCGX имеют среднегодовую доходность 13.16%, а акции BRK-B немного впереди с 13.19%.
FPCGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.78%
- С начала года
- 8.29%
- 6 месяцев
- 8.51%
- 1 год
- 31.60%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- 11.23%
- 10 лет*
- 13.16%
BRK-B
- 1 день
- 1.98%
- 1 месяц
- 2.75%
- С начала года
- -2.89%
- 6 месяцев
- -3.21%
- 1 год
- -1.09%
- 3 года*
- 13.55%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам FPCGX и BRK-B
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 8.29% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 27.43% | -5.43% | 21.91% |
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | -2.89% | 10.89% | 27.09% | 15.46% | 3.31% | 28.95% | 2.37% | 10.93% | 3.01% | 21.62% |
Correlation
The correlation between FPCGX and BRK-B is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2002 г. | 0.54 |
Over the past year, the correlation between FPCGX and BRK-B has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FPCGX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск
FPCGX
BRK-B
Сравнение FPCGX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCGX | BRK-B | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.90 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.01 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.34 | -0.01 | +2.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.97 | -0.03 | +9.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCGX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.89 | -0.01 | +1.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | 0.63 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.62 | 0.68 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.48 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и BRK-B
Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и BRK-B.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FPCGX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -53.86% | -2.77% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -9.42% | -3.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -30.11% | -14.95% | -15.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -26.58% | -3.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -29.57% | -7.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.34% | -9.57% | +7.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.83% | -11.07% | +2.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.49% | 4.47% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и BRK-B
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) имеет более высокую волатильность в 5.70% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FPCGX | BRK-B | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 4.08% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.01% | 10.87% | +2.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.59% | 14.39% | +2.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.71% | 17.13% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.19% | 19.43% | +1.76% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и BRK-B
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.80%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BRK-B Berkshire Hathaway Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 32.80% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
Часто задаваемые вопросы
FPCGX and BRK-B have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FPCGX has higher volatility (5.70%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, FPCGX dropped -56.63% vs BRK-B's -53.86%.
FPCGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FPCGX и BRK-B
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор