PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FPCGX с ORDNX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPCGX с ORDNX

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

FPCGX (Fort Pitt Capital Total Return Fund) and ORDNX (North Square Preferred and Income Securities Fund) are both Large Cap Blend Equities funds. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FPCGX charges 1.00%/yr vs 1.27%/yr for ORDNX.

Доходность

Сравнение доходности FPCGX и ORDNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

FPCGX

1 день
—
1 месяц
—
6 месяцев
—
С начала года
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ORDNX

1 день
-0.05%
1 месяц
0.26%
6 месяцев
1.21%
С начала года
1.83%
1 год
5.26%
3 года*
11.01%
5 лет*
6.37%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPCGX и ORDNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund		8.29%21.28%17.18%20.94%-18.85%22.96%9.07%27.43%-5.43%21.91%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		1.83%7.30%14.81%15.24%-14.22%27.51%12.29%31.10%-0.98%20.57%

Correlation

The correlation between FPCGX and ORDNX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.32

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.39

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.71

Over the past year, the correlation between FPCGX and ORDNX has dropped to 0.43 - well below their long-term average of 0.71, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fort Pitt Capital Total Return Fund

North Square Preferred and Income Securities Fund

Часто сравнивают с FPCGX:
FPCGX с FSELXFPCGX с BRK-BFPCGX с VPMAXFPCGX с FLCPXFPCGX с FGJEXFPCGX с PAGDXFPCGX с RCKSX
Часто сравнивают с ORDNX:
ORDNX с PYHRXORDNX с FIUIXORDNX с KCEORDNX с BNDORDNX с VTIPORDNX с FXAIXORDNX с PFF

Доходность на риск

FPCGX vs. ORDNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPCGX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

ORDNX
Ранг доходности на риск ORDNX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ORDNX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ORDNX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ORDNX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ORDNX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ORDNX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPCGX c ORDNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и North Square Preferred and Income Securities Fund (ORDNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FPCGXORDNXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

—

2.30

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

—

3.35

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

—

1.48

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

—

1.97

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

—

8.11

—

FPCGX vs. ORDNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FPCGX и ORDNX

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPCGXORDNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

—

-34.40%

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

—

-2.66%

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-5.70%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.77%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

—

-0.19%

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

—

-3.78%

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

—

0.64%

—

Волатильность

Сравнение волатильности FPCGX и ORDNX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPCGXORDNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

—

0.38%

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

—

2.00%

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

—

2.27%

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

—

6.52%

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

—

14.07%

—

Сравнение комиссий FPCGX и ORDNX

FPCGX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии ORDNX в 1.27%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPCGX и ORDNX

Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 32.80%, что больше доходности ORDNX в 6.60%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPCGX
Fort Pitt Capital Total Return Fund		32.80%21.91%20.03%18.23%8.97%6.95%0.88%8.21%7.16%2.16%3.52%5.38%
ORDNX
North Square Preferred and Income Securities Fund		6.60%6.99%5.50%5.72%15.30%8.48%2.77%1.85%3.13%1.22%2.65%2.98%

Часто задаваемые вопросы

FPCGX and ORDNX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPCGX и ORDNX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор