Сравнение FPCGX с FSKAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX).
FPCGX управляется Fort Pitt Capital Funds. Фонд был запущен 31 дек. 2001 г.. FSKAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности FPCGX и FSKAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FPCGX и FSKAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | -8.25% | 21.28% | 17.18% | 20.94% | -18.85% | 22.96% | 9.07% | 27.43% | -5.43% | 21.91% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | -6.77% | 17.06% | 23.89% | 26.12% | -19.53% | 25.66% | 20.79% | 30.92% | -5.32% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, FPCGX показывает доходность -8.25%, что значительно ниже, чем у FSKAX с доходностью -6.77%. За последние 10 лет акции FPCGX уступали акциям FSKAX по среднегодовой доходности: 11.15% против 13.23% соответственно.
FPCGX
- 1 день
- -0.57%
- 1 месяц
- -9.28%
- С начала года
- -8.25%
- 6 месяцев
- -1.78%
- 1 год
- 17.54%
- 3 года*
- 14.80%
- 5 лет*
- 8.17%
- 10 лет*
- 11.15%
FSKAX
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- -7.69%
- С начала года
- -6.77%
- 6 месяцев
- -4.56%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 16.72%
- 5 лет*
- 10.13%
- 10 лет*
- 13.23%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FPCGX и FSKAX
FPCGX берет комиссию в 1.00%, что несколько больше комиссии FSKAX в 0.02%.
Доходность на риск
FPCGX vs. FSKAX — Ранг доходности на риск
FPCGX
FSKAX
Сравнение FPCGX c FSKAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) и Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FPCGX | FSKAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.31 | 1.29 | +0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.13 | 1.04 | +0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 5.05 | -1.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FPCGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 | 0.83 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 | 0.59 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.78 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между FPCGX и FSKAX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FPCGX и FSKAX
Дивидендная доходность FPCGX за последние двенадцать месяцев составляет около 23.88%, что больше доходности FSKAX в 1.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FPCGX Fort Pitt Capital Total Return Fund | 23.88% | 21.91% | 20.03% | 18.23% | 8.97% | 6.95% | 0.88% | 8.21% | 7.16% | 2.16% | 3.52% | 5.38% |
FSKAX Fidelity Total Market Index Fund | 1.09% | 1.01% | 1.19% | 1.41% | 1.62% | 1.15% | 1.45% | 1.94% | 2.54% | 2.07% | 2.43% | 0.82% |
Просадки
Сравнение просадок FPCGX и FSKAX
Максимальная просадка FPCGX за все время составила -56.63%, что больше максимальной просадки FSKAX в -35.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPCGX и FSKAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FPCGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.63% | -35.01% | -21.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.37% | -12.42% | -0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.11% | -25.39% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.32% | -35.01% | -2.31% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -8.92% | -4.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.87% | -4.05% | -4.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.83% | 2.57% | +1.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FPCGX и FSKAX
Fort Pitt Capital Total Return Fund (FPCGX) имеет более высокую волатильность в 5.37% по сравнению с Fidelity Total Market Index Fund (FSKAX) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что FPCGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSKAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FPCGX | FSKAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 4.42% | +0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.33% | 9.40% | +2.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.47% | 18.50% | +2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.54% | 17.38% | +4.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.08% | 18.42% | +2.66% |