PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FPAG с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FPAG с VT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FPAG (FPA Global Equity ETF) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both Global Equities funds. FPAG is actively managed, while VT is passively managed. Over the past 3 years, FPAG returned 21.24%/yr vs 20.93%/yr for VT. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FPAG charges 0.49%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности FPAG и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FPA Global Equity ETF (FPAG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FPAG показывает доходность 7.57%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 12.24%.

FPAG

1 день
-0.60%
1 месяц
4.07%
С начала года
7.57%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.35%
3 года*
21.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
-0.88%
1 месяц
4.91%
С начала года
12.24%
6 месяцев
13.14%
1 год
29.24%
3 года*
20.93%
5 лет*
10.99%
10 лет*
12.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FPAG и VT

2026 (YTD)20252024202320222021
FPAG
FPA Global Equity ETF		7.57%25.17%15.64%29.55%-17.87%2.93%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		12.24%22.43%16.49%22.02%-18.00%2.99%

Correlation

The correlation between FPAG and VT is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2021 г.

0.92

The correlation between FPAG and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FPAG и VT

Секторы
FPAG
VT

Коммуникационные услуги

17.8%
8.3%

Сырьевые материалы

14.6%
4.2%

Технологии

12.9%
27.8%

Промышленность

12.2%
12.0%

Здравоохранение

12.0%
8.1%

Потребительский циклический сектор

10.6%
9.5%

Финансовые услуги

9.5%
15.9%

Потребительский защитный сектор

8.9%
4.8%

Энергетика

1.4%
4.3%

Коммунальные услуги

0.2%
2.7%

Недвижимость

0.0%
2.4%

Коммуникационные услуги

FPAG
17.8%
VT
8.3%

Сырьевые материалы

FPAG
14.6%
VT
4.2%

Технологии

FPAG
12.9%
VT
27.8%

Промышленность

FPAG
12.2%
VT
12.0%

Здравоохранение

FPAG
12.0%
VT
8.1%

Потребительский циклический сектор

FPAG
10.6%
VT
9.5%

Финансовые услуги

FPAG
9.5%
VT
15.9%

Потребительский защитный сектор

FPAG
8.9%
VT
4.8%

Энергетика

FPAG
1.4%
VT
4.3%

Коммунальные услуги

FPAG
0.2%
VT
2.7%

Недвижимость

FPAG
0.0%
VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FPA Global Equity ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с FPAG:
FPAG с FPACXFPAG с VTIFPAG с AVDEFPAG с FEGEFPAG с FMIJXFPAG с AOAFPAG с VOO
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

FPAG vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FPAG
Ранг доходности на риск FPAG: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FPAG: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FPAG: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FPAG: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FPAG: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FPAG: 4747
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FPAG c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FPA Global Equity ETF (FPAG) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FPAGVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.74
2.31

-0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.20

-0.69

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.42

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.10

3.04

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.94

13.53

-5.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FPAG vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FPAG на текущий момент составляет 1.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FPAG и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FPAGVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.74

2.31

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.44

+0.22

Просадки

Сравнение просадок FPAG и VT

Максимальная просадка FPAG за все время составила -28.43%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FPAG и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FPAGVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-28.43%

-50.27%

+21.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.14%

-9.67%

-2.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.06%

-16.51%

-1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.60%

-0.88%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-7.02%

+0.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.17%

+1.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FPAG и VT

FPA Global Equity ETF (FPAG) имеет более высокую волатильность в 4.16% по сравнению с Vanguard Total World Stock ETF (VT) с волатильностью 3.83%. Это указывает на то, что FPAG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FPAGVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

3.83%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

10.17%

+1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.64%

12.70%

+1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.39%

16.05%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.39%

17.23%

+2.16%

Сравнение комиссий FPAG и VT

FPAG берет комиссию в 0.49%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FPAG и VT

Дивидендная доходность FPAG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности VT в 1.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FPAG
FPA Global Equity ETF		1.41%1.99%1.42%1.51%1.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.59%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

FPAG and VT have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FPAG has higher volatility (4.16%) compared to VT (3.83%). In terms of maximum drawdown, FPAG dropped -28.43% vs VT's -50.27%.

On 3-year performance, FPAG leads with 21.24% vs 20.93% for VT. On fees, VT is cheaper at 0.06% per year. On volatility, VT has been the lower-risk option at 3.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FPAG has performed better with a 21.24% return vs 20.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VT is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.49% for FPAG.

VT has the higher dividend yield at 1.59%, compared with 1.41% for FPAG.

They also come from different issuers: FPA and Vanguard. Their fees differ too: 0.49% for FPAG and 0.06% for VT.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FPAG и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор